本文選題：雞蛋價格　切入點：風險度量　出處：《江蘇農業(yè)科學》2017年08期

【摘要】：近年來我國雞蛋市場所呈現出的大幅振蕩走勢給相關利益主體帶來了巨大的價格風險,因此,對雞蛋價格風險的精確度量有著重要的現實意義。通過對全國雞蛋平均批發(fā)價格的實證研究表明,基于廣義帕累托分布的極值理論的POT模型能夠較好地擬合雞蛋價格極端收益率數據,用POT模型來度量雞蛋價格的風險價值是適合的。經過測算,在十年一遇、二十年一遇、百年一遇的情形下,衡量我國雞蛋價格風險的VaR分別為0.81%、1.14%、2.15%,而在VaR超過上述百分比的條件下,雞蛋價格的ES分別為1.38%、1.81%、3.10%。
[Abstract]:In recent years, the large fluctuation trend of egg market in China has brought huge price risk to the relevant stakeholders, so it is of great practical significance to the accuracy of egg price risk.The empirical study on the average wholesale price of eggs in China shows that the POT model based on the extreme value theory of generalized Pareto distribution can fit the extreme yield data of egg price well.It is appropriate to use POT model to measure the risk value of egg price.According to the calculation, under the circumstance of once in ten years, once in twenty years, and once in a hundred years, the VaR for measuring the risk of egg price in our country is 0.81 and 1.14 and 2.15, respectively, and the es of egg price is 1.38 1.81 and 3.10 respectively when VaR exceeds the above mentioned percentage.
【作者單位】： 青島農業(yè)大學經濟與管理學院;中國海洋大學經濟學院;
【基金】：山東省青島市社會科學規(guī)劃項目“青島市農地金融體系創(chuàng)新發(fā)展研究”
【分類號】：F323.7

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本文編號：1720066