本文選題：玉米　切入點(diǎn)：金融因素　出處：《廈門大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》2017年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為,糧食價(jià)格波動(dòng)是市場(chǎng)供求、宏觀政策及糧食自身屬性等因素共同作用的結(jié)果,但近年來其解釋力備受爭議,而糧食日益增強(qiáng)的金融屬性逐漸受到關(guān)注。在糧食金融化視角下,基于2004年9月至2016年2月各變量的月度數(shù)據(jù),通過構(gòu)建玉米價(jià)格波動(dòng)的金融化驅(qū)動(dòng)體系,利用ARDL模型可遴選出玉米價(jià)格波動(dòng)顯著的金融化影響因素。實(shí)證結(jié)果表明:期貨市場(chǎng)、國際石油價(jià)格和人民幣兌美元的匯率是影響玉米現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)最顯著的力量,同時(shí)敏感性檢驗(yàn)也驗(yàn)證了這一結(jié)論的穩(wěn)健性。調(diào)控玉米價(jià)格不僅要關(guān)注傳統(tǒng)供需力量,還需強(qiáng)化對(duì)期貨市場(chǎng)和匯率市場(chǎng)的監(jiān)管。
[Abstract]:The traditional view is that the fluctuation of grain price is the result of market supply and demand, macro policy and the attribute of grain itself, but its explanatory power is controversial in recent years. From the perspective of grain financialization, based on the monthly data of the variables from September 2004 to February 2016, the financialized driving system of corn price fluctuation is constructed. The empirical results show that the international oil price and RMB / US dollar exchange rate are the most significant factors influencing the volatility of corn spot price in the futures market. The sensitivity test also verifies the robustness of this conclusion. To regulate corn prices, we should not only pay attention to the traditional supply and demand forces, but also strengthen the supervision of the futures market and the exchange rate market.
【作者單位】： 陜西師范大學(xué)國際商學(xué)院;中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目“金融因素對(duì)玉米價(jià)格波動(dòng)的傳導(dǎo)機(jī)制及預(yù)測(cè)效果研究:基于糧食金融化視角”(71603153) 陜西省社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目“供給側(cè)改革背景下陜西玉米全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值融合及增值創(chuàng)新模式研究”(2016D003) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目“汽油價(jià)格對(duì)原油價(jià)格波動(dòng)的短期與長期非對(duì)稱性響應(yīng)研究”(15SZYB18) 陜西省軟科學(xué)項(xiàng)目“陜西農(nóng)業(yè)碳排放演化機(jī)理及減排策略研究”(2015KRM064) 安徽大學(xué)農(nóng)村改革與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究院資助項(xiàng)目階段性成果
【分類號(hào)】：F323.7

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9 張z芽，

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