本文關(guān)鍵詞：保險聯(lián)結(jié)風(fēng)險投資模型的赤字問題　出處：《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》2006年04期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：保險公司被允許將部分資金投入風(fēng)險市場,這樣保險公司經(jīng)營的風(fēng)險來自于未來實(shí)際發(fā)生索賠的不確定性和投資收益的不確定性。研究了由經(jīng)典的Cramer-Lundberg模型與按照幾何布朗運(yùn)動股票價格變動的一個風(fēng)險模型,獲得了三種資產(chǎn)分配情況下股票價格波動對赤字發(fā)生概率下界的影響。
【作者單位】： 杭州電子科技大學(xué)理學(xué)院
【分類號】：F222
【正文快照】： 0引言保險公司的經(jīng)營風(fēng)險在于未來實(shí)際發(fā)生的損失是否與估計(jì)的期望損失值一致。由強(qiáng)大數(shù)定律可知,投保人數(shù)越多,實(shí)際損失與估計(jì)的1期望損失值越接近,保險經(jīng)營越穩(wěn)固。所以合理的保險經(jīng)營必須維持最小是限度的投保人數(shù),并不斷使投保人數(shù)增加�？紤]到保險公司不可能或不必有非，

本文編號：1330662