本文關(guān)鍵詞：美農(nóng)報告對大宗商品定價權(quán)的沖擊——以玉米期貨價格為例

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【摘要】：大宗商品交易市場上,中國作為世界進(jìn)口大國,對大宗商品的定價一直都比較被動,缺失話語權(quán)。同時,美農(nóng)報告的數(shù)據(jù)"定價陰謀論"也一直備受爭議。以玉米期貨價格為例,在收集近年來國內(nèi)玉米期貨的收盤價和美農(nóng)報告的月度數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,運(yùn)用主成分分析、向量誤差修正模型(VECM)、脈沖響應(yīng)等方法,實證研究美農(nóng)報告對國內(nèi)大宗商品交易價格有沖擊影響,一是對國內(nèi)玉米期貨交易的價格有短期的正向沖擊力;二是有短期均衡調(diào)整影響。
【作者單位】： 青島大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號】：F313.7;F713.35
【正文快照】： 表1-1美農(nóng)報告變量相關(guān)系數(shù)表Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7 Var8 Var9 Var10Var2Var3Var4Var5Var6Var7Var8Var9Var101.0000.6300.6760.7210.6810.6520.8090.7370.6671.0000.9240.9410.9890.9230.8340.9890.9271.0000.9610.9340.9870.7790.9450.9971.0000.9390.9570.8620.962

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本文編號：1239599