本文關(guān)鍵詞：我國白糖期貨最優(yōu)套期保值的實證研究

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【摘要】：為了分析我國白糖期貨交易過程的套期保值方法,本文分析了最優(yōu)套期保值比率研究的基本歷程,并研究了選擇套期保值合約的問題,具體采用確定套期保值比率的簡單最小二乘法(OLS)對中國白糖期貨的套期保值比率進行實證研究。本文使用了2015年1月5日~2015年12月24日的白糖現(xiàn)貨與期貨價格的數(shù)據(jù)實行計量分析。
【作者單位】： 安徽財經(jīng)大學金融學院;
【分類號】：F224;F768.2;F724.5
【正文快照】： 一、引言改革開放至今,我國經(jīng)濟飛速發(fā)展且與世界范圍經(jīng)濟聯(lián)系不斷增強,這對于國內(nèi)企業(yè)來說既是機會也是挑戰(zhàn),企業(yè)生存發(fā)展的市場環(huán)境變得復雜化。黨的十八大提出充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,隨著農(nóng)產(chǎn)品市場化的不斷推進與完善,農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)的競爭變得越來越激烈,農(nóng)產(chǎn)

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 林孝貴;期貨市場逐步組合套期保值的理論與方法[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2002年11期

2 林孝貴;一重套期保值、二重套期保值和貢獻率[J];系統(tǒng)工程;2002年06期

3 祝焰,張子剛;對美國套期保值會計的分析與評價[J];財會月刊;2003年02期

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本文編號：1184920