本文關(guān)鍵詞：我國大豆期貨價格與現(xiàn)貨價格雙向引導(dǎo)機制的研究

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【摘要】：本文以2011年1月-2015年6月大豆期貨價格和現(xiàn)貨價格數(shù)據(jù),運用Johansen檢驗、VEC模型、Granger因果檢驗及脈沖響應(yīng)函數(shù),對大豆期貨價格與現(xiàn)貨價格之間的關(guān)系進行實證探究分析。研究發(fā)現(xiàn):我國大豆期貨市場價格與現(xiàn)貨市場價格存在長期均衡關(guān)系,但短期波動后回歸均衡狀態(tài)的速度較為緩慢,表明當(dāng)前我國大豆期貨市場與現(xiàn)貨市場價格信息傳遞效率較低;期貨價格與現(xiàn)貨價格之間為雙向引導(dǎo)關(guān)系,但期貨價格對現(xiàn)貨價格的引導(dǎo)較強。最后,本文在促進我國大豆期貨市場價格發(fā)現(xiàn)方面提出相關(guān)建議。
【作者單位】： 上海大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【分類號】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 伴隨著我國大豆市場對外開放程度的不斷加深,我國大豆進口量持續(xù)增長。2015年我國大豆進口量為8169萬噸,比2014年增長14.4%。作為原產(chǎn)國的中國已成為全球最大的大豆進口國,對外依存度超過80%,使我國大豆市場更易受到國際因素的影響,大豆生產(chǎn)、貿(mào)易企業(yè)及投資者對大豆價格走勢

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