本文關鍵詞：我國雞蛋現(xiàn)貨價格與期貨價格的動態(tài)關聯(lián)性研究

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【摘要】：基于2013年11月8日至2016年10月11日我國雞蛋現(xiàn)貨價格和大連商品交易所(DCE)雞蛋期貨價格的日度數(shù)據(jù),構建貝葉斯DCC-GARCH模型,對雞蛋現(xiàn)貨價格和期貨價格之間的動態(tài)關聯(lián)性進行了分析。結果發(fā)現(xiàn):我國雞蛋現(xiàn)貨價格和期貨價格的波動具有非對稱性;雞蛋現(xiàn)貨價格和期貨價格的波動衰減速度緩慢,前期波動對后期波動影響較大;我國雞蛋現(xiàn)貨價格和期貨價格之間的動態(tài)關聯(lián)性較小,雞蛋期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能不明顯。建議完善并促進雞蛋期貨市場的發(fā)展,進一步發(fā)揮雞蛋期貨市場規(guī)避風險的作用。
【作者單位】： 中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所;
【關鍵詞】： 期貨價格 現(xiàn)貨價格 動態(tài)關聯(lián)性 貝葉斯DCC-GARCH模型
【基金】：中國農(nóng)業(yè)科學院科技創(chuàng)新工程項目(ASTIP-IAED-2016-04) 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設專項資金(CARS-41-K26)
【分類號】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 雞蛋價格多次大幅度波動,蛋賤傷農(nóng)、蛋貴傷民的現(xiàn)象時有發(fā)生。雞蛋作為禽蛋中的一個重要產(chǎn)品,面臨著市場信息和自然災害的雙重影響和風險,利用現(xiàn)貨和期貨價格波動之間的關系指導雞蛋市場價格被認為是保證市場有效運行的方式之一。雞蛋期貨是我國首個畜禽產(chǎn)品上市的品 種,于20

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本文編號：1061822