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石油期貨價格影響因素的實證研究

發(fā)布時間:2017-10-10 09:07

  本文關鍵詞:石油期貨價格影響因素的實證研究


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【摘要】:本文分析了影響石油期貨價格的幾個重要因素,在定性分析的基礎上,運用時間序列的方法,通過建立VEC模型,確定各個因素對石油期貨價格的影響程度,以幫助投資者更好地預測價格,參與石油期貨市場的交易。
【作者單位】: 蘇州大學;
【關鍵詞】石油期貨 美元指數(shù) 協(xié)整檢驗
【分類號】:F764.1;F713.35
【正文快照】: 一、引言石油作為現(xiàn)代社會的重要工業(yè)原料,牽動著經(jīng)濟的方方面面,對于穩(wěn)定世界經(jīng)濟具有重要的意義。自從20世紀70年代的石油大危機以來,石油就成為了國際上價格波動最為劇烈的商品之一。近十年來其波動幅度最大的就是2008年全球金融危機的那段時間,以布倫特原油期貨價格為例,

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本文編號:1005494

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