本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化下國(guó)有商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)及其控制研究

  更多相關(guān)文章： 國(guó)有商業(yè)銀行 利率風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)制設(shè)計(jì)理論 控制機(jī)制

【摘要】：20世紀(jì)70年代金融自由化浪潮興起,世界各國(guó)金融領(lǐng)域開(kāi)始自由化改革,利率市場(chǎng)化是其中重要的一個(gè)實(shí)踐。許多國(guó)家在這一時(shí)期相繼開(kāi)始利率市場(chǎng)化的改革,并最終完成利率市場(chǎng)化的任務(wù)。1996年,我國(guó)首先放開(kāi)了銀行間同業(yè)拆借利率,并以此為標(biāo)志開(kāi)始利率市場(chǎng)化的改革。中國(guó)人民銀行決定自2015年10月24日起,取消對(duì)商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等設(shè)置的存款利率浮動(dòng)上限,我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的快速改革階段。因此,研究利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行產(chǎn)生的影響就顯得有意義而且必要了。正是基于這種背景,本文通過(guò)文獻(xiàn)回顧及國(guó)有商業(yè)銀行年報(bào)閱讀,分析了目前國(guó)有商業(yè)面臨的主要利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源,基于GARCH模型的VaR方法對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)算,并根據(jù)各商業(yè)銀行年報(bào)中披露的有關(guān)利率風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行具體分析,最后為國(guó)有商業(yè)銀行應(yīng)該如何進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)控制提供對(duì)策研究。本文的研究?jī)?nèi)容主要包括:一是探討當(dāng)前國(guó)內(nèi)外有關(guān)文獻(xiàn)資料關(guān)于利率市場(chǎng)化中的利率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)控制及機(jī)制設(shè)計(jì)理論的基本情況。二是對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行界定,并說(shuō)明利率風(fēng)險(xiǎn)的主要形式以及我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源。三是對(duì)我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行存在的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。該部分分析了我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行面臨利率風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部及外部因素。四是通過(guò)在Garch族模型中選取適合本文的EGARCH模型對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行總體面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)算,并通過(guò)各家商業(yè)銀行年報(bào)披露的數(shù)據(jù)對(duì)其進(jìn)行具體分析。五詳細(xì)闡述了我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制方法,包括金融衍生品對(duì)沖,存款保險(xiǎn)制度等其他相關(guān)配套措施出臺(tái),以及基于機(jī)制設(shè)計(jì)理論的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制和監(jiān)管模式構(gòu)建。六是本論文的結(jié)論,全面總結(jié)了本文的研究思路、文章結(jié)構(gòu)及主要觀點(diǎn),并指出了文章的不足之處。雖然存在一系列的問(wèn)題,但是我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的前景還是非常光明的,利率市場(chǎng)化不僅有望帶動(dòng)我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式的改變,更有利于我國(guó)資本市場(chǎng)的深化改革。
【關(guān)鍵詞】：國(guó)有商業(yè)銀行 利率風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)制設(shè)計(jì)理論 控制機(jī)制
【學(xué)位授予單位】：北京理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 導(dǎo)論10-16
• 1.1 研究背景及意義10-11
• 1.2 研究?jī)?nèi)容及技術(shù)路線11-14
• 1.3 研究方法14
• 1.4 研究創(chuàng)新點(diǎn)14-16
• 第2章 國(guó)內(nèi)外研究綜述16-24
• 2.1 利率市場(chǎng)化中利率風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的國(guó)內(nèi)外研究綜述16-18
• 2.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)控制的國(guó)內(nèi)外研究綜述18-21
• 2.3 機(jī)制設(shè)計(jì)理論的國(guó)內(nèi)外研究綜述21-22
• 2.4 國(guó)內(nèi)外研究綜述評(píng)價(jià)22-24
• 第3章 國(guó)有商業(yè)銀行存在的利率風(fēng)險(xiǎn)分析及模型設(shè)定24-30
• 3.1 利率市場(chǎng)化進(jìn)程中利率風(fēng)險(xiǎn)的一般展現(xiàn)24-25
• 3.1.1 利率風(fēng)險(xiǎn)的定義24
• 3.1.2 利率風(fēng)險(xiǎn)的主要形式24-25
• 3.2 利率市場(chǎng)化下國(guó)有商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)因素分析25-27
• 3.2.1 我國(guó)利率市場(chǎng)化的基本狀況25-26
• 3.2.2 國(guó)有商業(yè)銀行管理體制不健全誘發(fā)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)26
• 3.2.3 人民幣國(guó)際化趨勢(shì)加劇利率風(fēng)險(xiǎn)暴露26-27
• 3.3 利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型的選擇27-30
• 3.3.1 利率敏感性缺口模型27
• 3.3.2 久期缺口模型27-28
• 3.3.3 VaR模型28-30
• 第4章 利率市場(chǎng)化下國(guó)有商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證分析30-49
• 4.1 國(guó)有商業(yè)銀行總體面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)度量30-41
• 4.1.1 模型假定與實(shí)證數(shù)據(jù)選擇30-36
• 4.1.2 基于GARCH模型族的VaR計(jì)算36-40
• 4.1.3 分析結(jié)論40-41
• 4.2 國(guó)有商業(yè)銀行各自面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)分析41-49
• 4.2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)缺口分析41-45
• 4.2.2 交易賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析45-49
• 第5章 國(guó)有商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的控制機(jī)制49-58
• 5.1 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖方法49-54
• 5.1.1 金融衍生品對(duì)沖方法49-51
• 5.1.2 存款保險(xiǎn)制度51-52
• 5.1.3 其他方法52-54
• 5.2 國(guó)有商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制—基于機(jī)制設(shè)計(jì)視角理論的分析54-58
• 5.2.1 基于信息效率角度利率風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制的建立54-55
• 5.2.2 基于激勵(lì)相容角度新型監(jiān)管模式的構(gòu)建55-56
• 5.2.3 基于產(chǎn)權(quán)理論的分析56-58
• 第6章 結(jié)論與研究展望58-61
• 6.1 論文的主要結(jié)論及政策建議58-59
• 6.2 不足之處及展望59-61
• 參考文獻(xiàn)61-65
• 附錄65-70
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論文與研究成果清單70-71
• 致謝71

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 許坤;黃t熞，

本文編號(hào)：902880