發(fā)布時間：2017-05-17 09:13

  本文關(guān)鍵詞：基于資本監(jiān)管的商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：2007年金融危機之后，學(xué)者們得出的統(tǒng)一結(jié)論就是銀行過度風(fēng)險承擔(dān)行為是危機爆發(fā)的根源，呼吁加強對銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的控制。然而，呼吁聲中，兩種觀點始終交織存在。一方認為對銀行的資本監(jiān)管是全球金融穩(wěn)定的關(guān)鍵，銀行資本充足率不達標，全球金融體系的信貸創(chuàng)造機制就會凍結(jié)，引發(fā)巨大的金融災(zāi)難。另一方則認為資本監(jiān)管不僅不能約束商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為，反而加重了商業(yè)銀行的道德風(fēng)險。為什么在全球已經(jīng)形成統(tǒng)一資本監(jiān)管規(guī)則的今天，學(xué)術(shù)界還在為資本監(jiān)管能否承擔(dān)監(jiān)督商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的職責(zé)而爭吵不休。經(jīng)過研究，作者發(fā)現(xiàn)，由于缺乏商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的普遍理論框架，導(dǎo)致研究時存在不同口徑和指標，從而造成結(jié)論的截然不同。本文基于全新的視角，分別從風(fēng)險承擔(dān)動機、風(fēng)險承擔(dān)決策、風(fēng)險承擔(dān)后果對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為進行深入研究，并在此研究框架下探討資本監(jiān)管與商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的影響機制。商業(yè)銀行不僅受資本監(jiān)管的約束，還會在資本監(jiān)管的動力效應(yīng)下，優(yōu)化風(fēng)險承擔(dān)決策和預(yù)防風(fēng)險承擔(dān)后果。 改革開放以來，伴隨著我國經(jīng)濟取得的巨大成就，金融業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。2007年金融危機中，我國銀行業(yè)整體風(fēng)景這邊獨好。2014年，我國264家商業(yè)銀行登上國際權(quán)威機構(gòu)《銀行家》全球前1000家銀行的榜單。取得的成就能否證明我國商業(yè)銀行已經(jīng)規(guī)范了風(fēng)險承擔(dān)行為，進一步講，是否已經(jīng)達成約束風(fēng)險承擔(dān)動機、優(yōu)化風(fēng)險承擔(dān)決策和預(yù)防風(fēng)險承擔(dān)后果的目標？首先，本文對我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為進行了實證檢驗，得出結(jié)論，由于自主經(jīng)營、自擔(dān)風(fēng)險、自負盈虧、自我約束尚不能完全實現(xiàn)，與國外銀行相比，收益不能完全成為我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的自我約束工具。其次，我國金融機構(gòu)的經(jīng)營理念、行為模式和風(fēng)險暴露具有較高的同質(zhì)性，增加了潛在的系統(tǒng)性風(fēng)險。第三，我國顯性存款保險制度于2015年5月正式實施，之前隱性存款保險制度下政府的全額擔(dān)保推高了商業(yè)銀行道德風(fēng)險，加劇了商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為。因此，對我國商業(yè)銀行來說，為了保持整個金融體系的穩(wěn)定，防止銀行風(fēng)險承擔(dān)行為向其他經(jīng)濟主體蔓延和擴散，資本監(jiān)管與商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的作用機制是當(dāng)前亟需研究和探索的議題。 本文從商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的界定入手，通過風(fēng)險承擔(dān)動機、風(fēng)險承擔(dān)決策和風(fēng)險承擔(dān)后果三個角度建立商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的研究框架。從理論淵源上看，風(fēng)險承擔(dān)動機源于銀行獨一無二的風(fēng)險轉(zhuǎn)移機制，風(fēng)險轉(zhuǎn)移機制的存在使得銀行能夠?qū)L(fēng)險轉(zhuǎn)移至存款人和監(jiān)管部門。風(fēng)險承擔(dān)決策的理論淵源是投資組合理論，銀行可以通過投資多樣化和投資組合權(quán)重調(diào)整實現(xiàn)風(fēng)險承擔(dān)決策的優(yōu)化。風(fēng)險承擔(dān)后果不僅為銀行本身帶來巨大損失，金融市場失靈放大了銀行風(fēng)險承擔(dān)后果的效應(yīng)和危害，整個社會被迫共同承擔(dān)銀行的風(fēng)險后果。鑒于風(fēng)險承擔(dān)動機、風(fēng)險承擔(dān)決策和風(fēng)險承擔(dān)后果的特征，合規(guī)的商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為表現(xiàn)為約束風(fēng)險承擔(dān)動機、優(yōu)化風(fēng)險承擔(dān)決策和預(yù)防風(fēng)險承擔(dān)后果。通過理論辨析、數(shù)理推導(dǎo)，本文突破了傳統(tǒng)理論中資本監(jiān)管有效性或者無效性的片面認識，指出資本監(jiān)管不但能夠約束商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機、預(yù)防風(fēng)險承擔(dān)后果，還能夠優(yōu)化風(fēng)險承擔(dān)決策。進一步，資本監(jiān)管的實現(xiàn)路徑是通過資本補充約束商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機、降低加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)比重優(yōu)化商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)決策、推廣全面風(fēng)險管理預(yù)防商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)后果，這一結(jié)論與巴塞爾協(xié)議的理念以及國際先進銀行的實踐不謀而合。在全球推行巴塞爾協(xié)議的背景下，，本文對我國銀行業(yè)風(fēng)險承擔(dān)行為的研究順應(yīng)了歷史發(fā)展的趨勢。資本監(jiān)管下，商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為理論的進一步深化，為中國商業(yè)銀行如何在內(nèi)生的風(fēng)險承擔(dān)行為和嚴苛的資本監(jiān)管中進一步謀求發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。通過多個指標、多種實證方法檢驗資本監(jiān)管下我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為表現(xiàn)，結(jié)果更加具有穩(wěn)健性。通過吸取國際金融機構(gòu)和國際先進銀行發(fā)展經(jīng)驗，反思資本監(jiān)管下我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機、風(fēng)險承擔(dān)決策、風(fēng)險承擔(dān)后果與國際標準的差距，為下一步路徑導(dǎo)向點明了方向。 本文的創(chuàng)新之處在于突破以往商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的單一視角，建立了商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為新的研究框架。同時，將中國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為置于該框架下進行實證檢驗，得出結(jié)論我國資本監(jiān)管在約束商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機、優(yōu)化商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)決策和預(yù)防商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)后果方面發(fā)揮了不同的作用，解決以往由于統(tǒng)計口徑和界定不同帶來的研究結(jié)果存在分歧的問題。另外，該理論框架為商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為與特許權(quán)價值、存款保險制度、貨幣政策、公司治理等眾多相關(guān)研究提供了一個新的視角和思路。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 風(fēng)險承擔(dān)行為 資本監(jiān)管 巴塞爾協(xié)議
【學(xué)位授予單位】：山西財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要6-8
• ABSTRACT8-11
• 目錄11-15
• 圖表索引15-19
• 第1章 緒論19-43
• 1.1 研究背景和意義19-23
• 1.1.1 研究背景19-21
• 1.1.2 選題意義21-23
• 1.2 國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀23-37
• 1.2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為研究23-26
• 1.2.2 商業(yè)銀行資本監(jiān)管的發(fā)展26-28
• 1.2.3 資本監(jiān)管對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為有效性研究28-31
• 1.2.4 資本監(jiān)管對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為無效性研究31-33
• 1.2.5 資本監(jiān)管對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為影響的主要數(shù)理方法論33-35
• 1.2.6 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀評述35-37
• 1.3 研究對象與方法37-38
• 1.3.1 研究對象37
• 1.3.2 研究方法37-38
• 1.4 基本結(jié)構(gòu)和技術(shù)路線38-42
• 1.4.1 基本結(jié)構(gòu)38-41
• 1.4.2 技術(shù)路線41-42
• 1.5 主要工作和創(chuàng)新42-43
• 第2章 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的理論基礎(chǔ)43-67
• 2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的界定43-45
• 2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機45-58
• 2.2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機的理論基礎(chǔ)45-49
• 2.2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機的數(shù)理模型49-52
• 2.2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機的存在性檢驗——基于美國、日本和印度2787 家銀行的跨國數(shù)據(jù)52-58
• 2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)決策58-62
• 2.3.1 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)決策與投資多元化58-59
• 2.3.2 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)決策與投資組合權(quán)重59-60
• 2.3.3 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)決策與前景理論60-62
• 2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)后果62-66
• 2.4.1 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)后果的理論基礎(chǔ)62-64
• 2.4.2 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)后果治理理論64-66
• 2.5 小結(jié)66-67
• 第3章 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為與資本監(jiān)管的關(guān)系剖析67-83
• 3.1 資本監(jiān)管的界定67-71
• 3.1.1 銀行監(jiān)管67-68
• 3.1.2 資本監(jiān)管68-69
• 3.1.3 資本監(jiān)管的本質(zhì)屬性69-71
• 3.2 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為與資本監(jiān)管的關(guān)系分析71-77
• 3.2.1 必要性分析71-72
• 3.2.2 因果關(guān)系分析72-74
• 3.2.3 相關(guān)性分析74-77
• 3.3 資本監(jiān)管影響商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的路徑分析77-82
• 3.3.1 通過資本補充約束商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機78
• 3.3.2 通過加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)降低優(yōu)化商業(yè)風(fēng)險承擔(dān)決策78-80
• 3.3.3 通過資產(chǎn)變現(xiàn)壓力預(yù)防商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)后果80-82
• 3.4 總結(jié)82-83
• 第4章 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的資本監(jiān)管國際標準83-103
• 4.1 塞爾協(xié)議Ⅰ關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的國際標準83-89
• 4.1.1 確定了約束商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機的工具和規(guī)則83-85
• 4.1.2 設(shè)置資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重優(yōu)化商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)決策85
• 4.1.3 直接目的是預(yù)防商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)后果85-86
• 4.1.4 對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的影響及不足86-89
• 4.2 塞爾協(xié)議Ⅱ關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的國際標準89-97
• 4.2.1 修訂了約束商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機的工具和規(guī)則89-92
• 4.2.2 調(diào)整了優(yōu)化商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)決策的規(guī)則92-93
• 4.2.3 增加了對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)后果的預(yù)防措施93-95
• 4.2.4 對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的影響及不足95-97
• 4.3 塞爾協(xié)議Ⅲ——危機后商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的國際標準97-102
• 4.3.1 改革重點放在了約束商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機97-99
• 4.3.2 繼承了優(yōu)化商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)決策策略99-100
• 4.3.3 延續(xù)了預(yù)防商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)后果措施100-102
• 4.4 小結(jié)102-103
• 第5章 基于資本監(jiān)管的國外商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的實踐與啟示103-131
• 5.1 基于資本監(jiān)管的美國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為103-117
• 5.1.1 美國銀行業(yè)風(fēng)險承擔(dān)行為分析103-105
• 5.1.2 基于資本監(jiān)管的美國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為演變——以花旗銀行為例105-109
• 5.1.3 資本監(jiān)管對花旗銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的影響109-117
• 5.2 基于資本監(jiān)管的英國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為117-128
• 5.2.1 英國銀行業(yè)風(fēng)險承擔(dān)行為分析117-119
• 5.2.2 基于資本監(jiān)管的英國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為演變——以匯豐銀行為例119-123
• 5.2.3 資本監(jiān)管對匯豐銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的影響123-128
• 5.3 國際商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的分析及啟示128-130
• 5.3.1 資本監(jiān)管是約束商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機的普遍模式128
• 5.3.2 資本監(jiān)管下商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)決策優(yōu)化的路徑多種多樣128-129
• 5.3.3 預(yù)防商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)后果離不開銀行和政府的共同努力129-130
• 5.4 小結(jié)130-131
• 第6章 基于資本監(jiān)管的我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為分析131-165
• 6.1 我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的現(xiàn)狀131-140
• 6.1.1 我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機131-135
• 6.1.2 我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)決策135-138
• 6.1.3 我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)后果138-140
• 6.2 基于資本監(jiān)管的我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的實踐140-160
• 6.2.1 Basel協(xié)議頒布前我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為狀況140-141
• 6.2.2 BaselⅠ時期我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為狀況141-143
• 6.2.3 BaselⅡ時期我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為狀況143-148
• 6.2.4 BaselⅢ時期我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為狀況148-160
• 6.3 資本監(jiān)管下我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為存在的差距160-164
• 6.3.1 我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機的差距160-162
• 6.3.2 我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)決策的差距162-163
• 6.3.3 我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)后果的差距163-164
• 6.4 小結(jié)164-165
• 第7章 我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為與資本監(jiān)管的實證檢驗165-187
• 7.1 基于BSFI的我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為與資本監(jiān)管實證分析165-168
• 7.1.1 我國商業(yè)銀行BSFI概述及計算165-167
• 7.1.2 我國商業(yè)銀行BSFI與資本監(jiān)管實踐的分析167-168
• 7.2 基于前景理論的我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為實證檢驗168-173
• 7.2.1 文獻回顧168-169
• 7.2.2 實證方法設(shè)計169
• 7.2.3 數(shù)據(jù)來源和變量選擇169-170
• 7.2.4 實證結(jié)果及分析170-173
• 7.3 基于SD模型的我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為與資本監(jiān)管實證檢驗173-186
• 7.3.1 模型的構(gòu)建174
• 7.3.2 變量及樣本選取174-178
• 7.3.3 實證過程178-180
• 7.3.4 影響我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的實證結(jié)果分析180-184
• 7.3.5 影響我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管緩沖的實證結(jié)果分析184-186
• 7.4 小結(jié)186-187
• 第8章 基于資本監(jiān)管的我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的路徑取向及其制度保障187-205
• 8.1 基于資本監(jiān)管的我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的路徑取向187-196
• 8.1.1 基于資本監(jiān)管的我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機的約束路徑187-192
• 8.1.2 基于資本監(jiān)管的我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)決策的優(yōu)化路徑192-194
• 8.1.3 基于資本監(jiān)管的我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)后果的預(yù)防路徑194-196
• 8.2 基于資本監(jiān)管的我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為路徑取向的制度保障196-204
• 8.2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)動機約束路徑的制度保障196-201
• 8.2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)決策優(yōu)化路徑的制度保障201
• 8.2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)后果治理路徑的制度保障201-204
• 8.3 小結(jié)204-205
• 結(jié)論與展望205-208
• 1、結(jié)論205-207
• 2、展望207-208
• 附錄208-226
• 附錄1 美國商業(yè)銀行數(shù)據(jù)來源列表208-219
• 附錄2 日本商業(yè)銀行數(shù)據(jù)來源列表219-225
• 附錄3 印度商業(yè)銀行數(shù)據(jù)來源列表225-226
• 參考文獻226-240
• 致謝240-241
• 攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的論文和其他科研情況241-242

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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10 李艷;張滌新;;中國商業(yè)銀行特許權(quán)價值:基于面板數(shù)據(jù)的實證研究[J];當(dāng)代財經(jīng);2006年03期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 陳和智;現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競爭力研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2008年

2 鄭國英;中國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新演化研究[D];浙江大學(xué);2009年

  本文關(guān)鍵詞：基于資本監(jiān)管的商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：372998