本文關(guān)鍵詞：金融危機空間傳導及預警研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：2015年3月5日,國務院總理李克強在第十二屆全國人民代表大會第三次會議上所作政府工作報告中明確指出:“完善金融監(jiān)管,堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。”面對復雜嚴峻的國際金融局勢,展開對金融危機傳導和預警的研究,不僅有助于防范金融危機帶來的危害,也是中國維護金融系統(tǒng)穩(wěn)健性,保持經(jīng)濟與社會穩(wěn)定,促進國家金融安全的內(nèi)在要求。本文在這樣的研究背景下,應用空間計量經(jīng)濟學和國際貨幣基金組織研發(fā)的全球經(jīng)濟預測模型,并結(jié)合系統(tǒng)動力學理論,建立全球經(jīng)濟波動仿真平臺,對金融危機傳導及預警等問題進行深入研究,以期得到一些富有理論意義和現(xiàn)實意義的結(jié)論。具體研究內(nèi)容如下:第一,利用來自于世界銀行的全球經(jīng)濟監(jiān)測月度數(shù)據(jù),采用固定效應空間動態(tài)非參數(shù)杜賓模型,對美國金融危機爆發(fā)至今,金融危機空間傳導機制進行研究。實證分析表明金融危機空間傳導存在顯著的非線性金融溢出效應。第二,利用國際貨幣基金組織全球經(jīng)濟模型研發(fā)小組建立的全球經(jīng)濟預測模型GPM6對亞洲新興國家和地區(qū)的經(jīng)濟走勢進行預測,并利用預測結(jié)果,結(jié)合全球經(jīng)濟預測模型GPM6的架構(gòu)和已有的研究,建立面向中國的全球經(jīng)濟預測模型GPM+,并對中國經(jīng)濟走勢進行預測,分析2015年出現(xiàn)的"貨幣戰(zhàn)"給中國經(jīng)濟帶來的影響。第三,在全球經(jīng)濟模型GPM6和GPM+的基礎(chǔ)上,結(jié)合系統(tǒng)動力學理論,采用系統(tǒng)動力學專業(yè)軟件Anylogic7,建立全球經(jīng)濟仿真平臺,并在這個平臺上進行各種經(jīng)濟現(xiàn)象的模擬,尤其是對金融危機瞬時、持續(xù)性沖擊的模擬,并在此基礎(chǔ)上展開金融危機可控性及金融危機仿真研究。第四,在前文研究結(jié)果的基礎(chǔ)上,從金融危機預警指標的建立,宏觀經(jīng)濟分析框架的選擇和經(jīng)濟仿真三個角度對現(xiàn)有的金融危機預警機制進行改進,改進措施共包括四項:一是建立面向世界的金融危機預警指標體系;二是在全球經(jīng)濟模型框架下進行金融危機預警;三是結(jié)合仿真方法進行金融危機預警;四是促進各國金融危機預警機制的統(tǒng)一。最后給出中國金融危機預警實踐的政策建議。與已有研究相比,本文的貢獻主要表現(xiàn)在如下幾方面:首先,利用空間動態(tài)面板模型對金融危機空間傳導機制展開研究,發(fā)現(xiàn)金融危機傳導過程中的非線性金融溢出效應,驗證了金融危機在國家間傳導過程中金融渠道的非線性傳導機制;其次,建立兩種新型空間動態(tài)面板模型,固定效應空間動態(tài)杜賓模型和固定效應空間動態(tài)非參數(shù)杜賓模型,并給出了相應的估計和檢驗方法;再次,建立面向中國的經(jīng)濟預測模型GPM+,并用之來進行中國經(jīng)濟走勢的預測;最后,建立全球經(jīng)濟仿真平臺,并在這個平臺上進行金融危機沖擊的模擬,為金融危機傳導和預警研究提供了一個新的研究視角。
【關(guān)鍵詞】：金融危機 空間傳導 金融危機預警 全球經(jīng)濟預測模型 金融沖擊模擬
【學位授予單位】：華僑大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.59
【目錄】：

• 摘要3-5
• Abstract5-12
• 第1章 引言12-21
• 1.1 選題背景12-14
• 1.1.1 理論背景12-14
• 1.1.2 現(xiàn)實背景14
• 1.2 選題目的和意義14-16
• 1.2.1 選題目的14-15
• 1.2.2 選題意義15-16
• 1.3 研究思路、方法與內(nèi)容16-19
• 1.3.1 研究思路16-17
• 1.3.2 研究方法17-18
• 1.3.3 研究內(nèi)容18-19
• 1.4 論文的技術(shù)路線19-20
• 1.5 論文創(chuàng)新之處20-21
• 第2章 研究綜述21-35
• 2.1 基本概念的界定21-25
• 2.1.1 金融危機的定義21
• 2.1.2 金融危機的分類21-24
• 2.1.3 金融危機的起因24-25
• 2.2 金融危機傳導文獻綜述25-30
• 2.2.1 金融危機傳導路徑的文獻綜述25-28
• 2.2.2 金融危機傳導研究方法的文獻綜述28-30
• 2.3 金融危機預警文獻綜述30-33
• 2.4 文獻評述33-35
• 第3章 金融危機空間傳導機制研究35-65
• 3.1 后金融危機時代金融危機空間動態(tài)傳導機制初探35-40
• 3.1.1 金融危機空間線性傳導機制模型的構(gòu)建35-36
• 3.1.2 指標體系及實證結(jié)果36-40
• 3.2 固定效應空間動態(tài)非參數(shù)杜賓模型40-57
• 3.2.1 模型設(shè)定41-42
• 3.2.2 迭代估計方法42-44
• 3.2.3 假設(shè)檢驗44-46
• 3.2.4 模擬實驗46-50
• 3.2.5 估計方法的改進及應用50-57
• 3.3 金融危機空間傳導非線性機制研究57-63
• 3.3.1 金融危機空間非線性傳導機制模型的構(gòu)建57-58
• 3.3.2 金融危機空間傳導過程中兩種溢出效應的檢驗58-60
• 3.3.3 實證結(jié)果60-63
• 3.4 本章小結(jié)63-65
• 第4章 全球經(jīng)濟視角下的金融危機預警分析65-90
• 4.1 全球經(jīng)濟模型概述65-67
• 4.1.1 世界經(jīng)濟模型發(fā)展簡述65-66
• 4.1.2 國際貨幣基金組織全球經(jīng)濟模型簡述66-67
• 4.2 全球經(jīng)濟預測模型GPM6架構(gòu)下亞洲新興國家和地區(qū)經(jīng)濟波動預測67-81
• 4.2.1 全球經(jīng)濟預測模型GPM6核心架構(gòu)68-74
• 4.2.2 數(shù)據(jù)來源及估計結(jié)果74-76
• 4.2.3 亞洲新興國家和地區(qū)經(jīng)濟波動預測76-81
• 4.3 全球經(jīng)濟預測模型GPM+框架下的中國經(jīng)濟波動預測81-89
• 4.3.1 面向中國的全球經(jīng)濟預測模型GPM+核心架構(gòu)的構(gòu)建81-85
• 4.3.2 模型估計及預測85-89
• 4.4 本章小結(jié)89-90
• 第5章 金融危機沖擊仿真分析90-105
• 5.1 全球經(jīng)濟波動仿真分析平臺的構(gòu)建91-92
• 5.2 經(jīng)濟沖擊仿真92-99
• 5.2.1 可靠性檢驗92-95
• 5.2.2 瞬時沖擊模擬95-97
• 5.2.3 持久性沖擊模擬97-98
• 5.2.4 隨機性沖擊模擬98-99
• 5.3 金融危機可控性研究99-101
• 5.4 金融危機仿真實例101-104
• 5.5 本章小結(jié)104-105
• 第6章 金融危機預警機制改進及政策建議105-115
• 6.1 世界各國金融危機預警系統(tǒng)的比較105-108
• 6.1.1 世界各國金融危機預警系統(tǒng)簡述105-106
• 6.1.2 中國金融危機預警系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀106-108
• 6.2 國際貨幣基金組織早期預警演練（EWE）體系108-109
• 6.3 傳統(tǒng)金融危機預警的改進109-113
• 6.3.1 建立面向世界的金融危機預警指標體系109-110
• 6.3.2 全球經(jīng)濟模型框架下進行金融危機預警110-111
• 6.3.3 結(jié)合仿真方法進行金融危機預警111-112
• 6.3.4 促進各國金融危機預警機制的統(tǒng)一112-113
• 6.4 對中國金融預警實踐的政策建議113-114
• 6.4.1 建立健全適合中國國情的金融預警系統(tǒng)113
• 6.4.2 合理選擇宏觀審慎政策和工具113
• 6.4.3 合理開發(fā)和運用經(jīng)濟模擬仿真平臺工具113-114
• 6.5 本章小結(jié)114-115
• 第7章 總結(jié)與展望115-118
• 7.1 總結(jié)115-116
• 7.2 本文不足與展望116-118
• 7.2.1 本文不足之處116
• 7.2.2 展望116-118
• 參考文獻118-124
• 致謝124-126
• 附錄A 固定效應空間動態(tài)非參數(shù)杜賓模型中線性參數(shù)部分估計漸進性質(zhì)的推導126-129
• 附錄B 全球經(jīng)濟預測模型相關(guān)說明129-133
• 附錄C 全球經(jīng)濟波動仿真平臺結(jié)構(gòu)133-146
• 個人簡歷、在學期間發(fā)表的學術(shù)論文與研究成果146-147

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張元萍,孫剛;金融危機預警系統(tǒng)的理論透析與實證分析[J];國際金融研究;2003年10期

2 邢天才;孫進;汪川;;從金融危機到經(jīng)濟危機——基于“金融加速器”理論的視角[J];國際金融研究;2011年11期

3 董兵兵;;從金融危機看風險的傳染與轉(zhuǎn)化[J];銀行家;2011年05期

4 譚洪濤;蔡利;蔡春;;金融穩(wěn)定監(jiān)管視角下的系統(tǒng)性風險研究述評[J];經(jīng)濟學動態(tài);2011年10期

5 胡海峰;代松;;后金融危機時代系統(tǒng)性風險及其測度評述[J];經(jīng)濟學動態(tài);2012年04期

6 付克華;早期預警體系的理論回顧及其評價[J];世界經(jīng)濟;2003年03期

7 何德旭;鄭聯(lián)盛;;金融危機:演進、沖擊與政府應對[J];世界經(jīng)濟;2009年09期

8 李超;;基于“超金融化”的全球金融危機研究:V-R模型與實證[J];探索;2010年04期

9 李成;王建軍;;國際金融危機傳染機制的三階段周期動態(tài)效應分析——基于VAR系統(tǒng)的實證檢驗[J];統(tǒng)計與信息論壇;2009年08期

10 李剛;潘浩敏;賈威;;金融危機傳染路徑的空間統(tǒng)計分析[J];統(tǒng)計研究;2009年12期

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 李U

本文編號：265046