本文關(guān)鍵詞：期權(quán)合同視角的生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理決策研究

  更多相關(guān)文章： 生鮮農(nóng)產(chǎn)品 供應(yīng)鏈管理 期權(quán)合同 訂貨決策 定價決策

【摘要】：生鮮農(nóng)產(chǎn)品作為重要的市場組成部分和生活必需品,在市場上具有舉足輕重的影響。生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈作為生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通的載體,其運(yùn)作效率的提高對于建立完善高效、暢通、安全、有序的生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通體系,保障生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場供應(yīng)和價格穩(wěn)定意義重大。然而,生鮮農(nóng)產(chǎn)品所具有的固有屬性及供應(yīng)鏈管理的典型特征造成了生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理的高風(fēng)險,對生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。另一方面,期權(quán)合同作為一種有效的供應(yīng)鏈風(fēng)險對沖工具,在供應(yīng)鏈管理中越來越受到青睞。將期權(quán)合同運(yùn)用于管理生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的高風(fēng)險已引起研究者和實(shí)踐者的關(guān)注。但是,現(xiàn)有考慮期權(quán)合同的生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理研究主要存在深度不夠、視角單一和系統(tǒng)性差等不足。本文結(jié)合國內(nèi)外相關(guān)理論研究、管理實(shí)踐的進(jìn)展與不足,針對生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理面臨的實(shí)際情景,將金融衍生工具期權(quán)合同引入生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理決策,運(yùn)用隨機(jī)庫存理論、博弈理論和數(shù)值仿真等理論和方法,從期權(quán)賣方和買方兩個視角,系統(tǒng)深入地研究看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和雙向期權(quán)下生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的管理決策及其應(yīng)用。主要研究內(nèi)容與結(jié)論如下:首先,研究了考慮期權(quán)合同生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商的期權(quán)定價決策。研究得到:給定期權(quán)訂購價/執(zhí)行價,在單位產(chǎn)品供應(yīng)成本、零售價和缺貨懲罰成本等參數(shù)滿足一定條件時,供應(yīng)商的期望利潤是期權(quán)執(zhí)行價/訂購價的凹函數(shù)。在期權(quán)價格達(dá)到最優(yōu)前,供應(yīng)商的期望利潤是期權(quán)價格的增函數(shù)�？礉q期權(quán)合同下,單一決策供應(yīng)商的最優(yōu)期權(quán)價格是流通損耗的增函數(shù),聯(lián)合決策時流通損耗對供應(yīng)商的最優(yōu)定價基本沒有影響;看跌期權(quán)合同下,不同決策情景供應(yīng)商的最優(yōu)期權(quán)訂購價均是流通損耗的減函數(shù),單一決策供應(yīng)商的最優(yōu)期權(quán)執(zhí)行價是流通損耗的增函數(shù),聯(lián)合決策供應(yīng)商的最優(yōu)期權(quán)執(zhí)行價保持不變;雙向期權(quán)合同下,不同決策情景供應(yīng)商的最優(yōu)期權(quán)訂購價是流通損耗的減函數(shù),單一決策供應(yīng)商的最優(yōu)期權(quán)執(zhí)行價與流通損耗分段相關(guān);聯(lián)合決策供應(yīng)商的最優(yōu)期權(quán)執(zhí)行價是流通損耗的增函數(shù)。不同決策情景供應(yīng)商的最大期望利潤是流通損耗的增函數(shù),供應(yīng)鏈的最大期望利潤是流通損耗的減函數(shù);生鮮農(nóng)產(chǎn)品的流通損耗增加了考慮期權(quán)合同生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的管理風(fēng)險。其次,研究了考慮期權(quán)合同生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售商的訂貨定價聯(lián)合決策。研究得到:不同訂貨方式零售商的最優(yōu)訂貨定價聯(lián)合策略唯一。零售商混合訂購的最優(yōu)總訂購量、最優(yōu)零售價和最大期望利潤均大于單一訂購的最優(yōu)總訂購量、最優(yōu)零售價和最大期望利潤。不同訂貨方式零售商的最優(yōu)產(chǎn)品訂購量和最大期望利潤是批發(fā)價的減函數(shù),最優(yōu)零售價是批發(fā)價的增函數(shù)。零售商可獲得產(chǎn)品的最優(yōu)訂購量、最優(yōu)零售價和最大期望利潤是期權(quán)訂購價的減函數(shù);看漲期權(quán)合同下,零售商可獲得產(chǎn)品的最優(yōu)訂購量和最優(yōu)零售價是期權(quán)執(zhí)行價的減函數(shù),而看跌期權(quán)合同和雙向期權(quán)合同下是增函數(shù);看漲期權(quán)合同和雙向期權(quán)合同下,零售商的最大期望利潤是期權(quán)執(zhí)行價的減函數(shù),而看跌期權(quán)合同下是增函數(shù)�？礉q期權(quán)合同下,相對于單一訂購,混合訂購更能有效應(yīng)對供應(yīng)價格波動風(fēng)險。不同訂貨方式零售商可獲得產(chǎn)品的最優(yōu)訂購量和最優(yōu)零售價都是流通損耗的增函數(shù),最大期望利潤都是流通損耗的減函數(shù);生鮮農(nóng)產(chǎn)品的流通損耗增加了考慮期權(quán)合同零售商的管理風(fēng)險。再次,研究了考慮期權(quán)合同生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售商的訂貨方式選擇。研究得到:零售商的最優(yōu)訂貨方式為混合訂購;相對于只固定訂貨的單一訂購方式而言,當(dāng)需求風(fēng)險高時,混合訂購抵御需求風(fēng)險的能力更強(qiáng)。如果只有單一訂購可用,需求風(fēng)險低時,零售商的最優(yōu)訂貨方式為只固定訂貨;需求風(fēng)險高時,零售商的最優(yōu)訂貨方式為只訂購期權(quán)。最后,研究了考慮期權(quán)合同生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)。研究得到:當(dāng)合同參數(shù)滿足一定條件時,能實(shí)現(xiàn)考慮期權(quán)合同的生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈協(xié)調(diào);但供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)時,供應(yīng)商不能實(shí)行其最優(yōu)期權(quán)定價策略�？礉q期權(quán)合同下,供應(yīng)商可通過合理設(shè)定批發(fā)價實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈成員的帕累托改進(jìn)。而看跌期權(quán)合同和雙向期權(quán)合同下,任一合同參數(shù)的變化都將影響供應(yīng)鏈成員的期望利潤,生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)變得更為復(fù)雜。本文研究結(jié)果將對于豐富和完善易逝品供應(yīng)鏈風(fēng)險管理理論和方法具有重要的學(xué)術(shù)價值;對于指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行生鮮農(nóng)產(chǎn)品的訂貨和定價決策,實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益增加具有重要的實(shí)踐參考價值;對于創(chuàng)新生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通模式,完善市場功能,緊密產(chǎn)銷銜接關(guān)系,有效減少生產(chǎn)盲目性,保障市場供應(yīng)和價格穩(wěn)定具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
【關(guān)鍵詞】：生鮮農(nóng)產(chǎn)品 供應(yīng)鏈管理 期權(quán)合同 訂貨決策 定價決策
【學(xué)位授予單位】：電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F326.6
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-12
• 第一章 緒論12-37
• 1.1 引言12-14
• 1.2 基本概念與研究范疇14-16
• 1.2.1 流通損耗14-15
• 1.2.2 期權(quán)合同15-16
• 1.2.3 管理決策16
• 1.3 文獻(xiàn)綜述16-34
• 1.3.1 易逝品供應(yīng)鏈管理研究16-21
• 1.3.2 生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理研究21-25
• 1.3.3 考慮期權(quán)合同的供應(yīng)鏈管理研究25-33
• 1.3.4 文獻(xiàn)述評33-34
• 1.4 問題的提出34-35
• 1.5 研究內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排35-37
• 第二章 看漲期權(quán)視角的生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理決策37-86
• 2.1 生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商的期權(quán)定價決策37-63
• 2.1.1 問題描述與假定37-39
• 2.1.2 單一訂購的基礎(chǔ)模型39-46
• 2.1.3 混合訂購的拓展模型46-54
• 2.1.4 數(shù)值分析54-63
• 2.2 生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售商的訂貨定價聯(lián)合決策63-84
• 2.2.1 問題描述與假定63-65
• 2.2.2 單一訂購的基礎(chǔ)模型65-71
• 2.2.3 混合訂購的拓展模型71-75
• 2.2.4 數(shù)值分析75-84
• 2.3 本章小結(jié)84-86
• 第三章 看跌期權(quán)視角的生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理決策86-118
• 3.1 生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商的期權(quán)定價決策86-103
• 3.1.1 問題描述與假定86-88
• 3.1.2 生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售商的訂貨策略88-89
• 3.1.3 生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商的定價策略89-94
• 3.1.4 生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)94-96
• 3.1.5 數(shù)值分析96-103
• 3.2 生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售商的訂貨定價聯(lián)合決策103-116
• 3.2.1 問題描述與假定103-104
• 3.2.2 單一訂購的基礎(chǔ)模型104-105
• 3.2.3 混合訂購的拓展模型105-109
• 3.2.4 數(shù)值分析109-116
• 3.3 本章小結(jié)116-118
• 第四章 雙向期權(quán)視角的生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理決策118-153
• 4.1 生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商的期權(quán)定價決策118-136
• 4.1.1 問題描述與假定118-120
• 4.1.2 生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售商的訂貨策略120-122
• 4.1.3 生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商的定價策略122-127
• 4.1.4 生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)127-129
• 4.1.5 數(shù)值分析129-136
• 4.2 生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售商的訂貨定價聯(lián)合決策136-151
• 4.2.1 問題描述與假定136-137
• 4.2.2 單一訂購的基礎(chǔ)模型137-138
• 4.2.3 混合訂購的拓展模型138-144
• 4.2.4 數(shù)值分析144-151
• 4.3 本章小結(jié)151-153
• 第五章 總結(jié)與展望153-158
• 5.1 全文總結(jié)與創(chuàng)新點(diǎn)153-156
• 5.2 后續(xù)工作展望156-158
• 致謝158-159
• 參考文獻(xiàn)159-174
• 簡歷174-175
• 攻讀博士學(xué)位期間取得的成果175-176
• 攻讀博士學(xué)位期間參加的科研項(xiàng)目176-177

，

本文編號：1084366