發(fā)布時(shí)間：2023-03-01 19:22

　　原油是保證一個(gè)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門維持正常生產(chǎn)生活的重要戰(zhàn)略資源。近年來(lái),國(guó)際原油市場(chǎng)的大幅度波動(dòng)越來(lái)越頻繁近,其背后的原因不僅僅包括資產(chǎn)本身的供求關(guān)系相關(guān),還與地緣政治因素、政府的政策走向、金融市場(chǎng)穩(wěn)定性相關(guān)聯(lián)。作為世界的經(jīng)濟(jì)大體,中國(guó)可以說是世界上原油需求量最大的國(guó)家之一,中國(guó)每年的原油進(jìn)口量十分巨大,而隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)開放程度的不斷提高,原油價(jià)格的波動(dòng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行必定會(huì)造成各種各樣的影響,這種影響也會(huì)越來(lái)越直接。原油價(jià)格的變化莫測(cè)擾了企業(yè)做出正確的決策,同時(shí)也對(duì)政府政策制定、投資者的投資組合產(chǎn)生至關(guān)重要的影響,若能找到正確的方法對(duì)油價(jià)的走向作出合理的預(yù)測(cè),就可以在面對(duì)油價(jià)的大幅波動(dòng)時(shí),做出符合預(yù)期的決策,從而最大限度的將損失降到最低,讓企業(yè)、市場(chǎng)、政府、個(gè)人的利益得到在預(yù)期范圍的保護(hù)。由此可見,原油價(jià)格預(yù)測(cè)就對(duì)各方變得至關(guān)重要。鑒于原油具有商品、金融及政治等多種屬性,本文總結(jié)了前人在原油價(jià)格預(yù)測(cè)方面的豐富研究成果,試圖能夠?qū)崿F(xiàn)更加精確的原油價(jià)格的預(yù)測(cè),因此本文將WTI原油價(jià)格的五分鐘高頻數(shù)據(jù)作為研究對(duì)象,提出了利用基于貝葉斯方法和極大似然估計(jì)方法的Heston原油價(jià)格預(yù)測(cè)模型,...

【文章頁(yè)數(shù)】：57 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景
    第二節(jié) 研究意義
        一、理論意義
        二、實(shí)際意義
    第三節(jié) 研究?jī)?nèi)容
    第四節(jié) 研究方法和技術(shù)路線
        一、研究方法
        二、技術(shù)路線
第二章 原油價(jià)格預(yù)測(cè)相關(guān)理論研究現(xiàn)狀
    第一節(jié) 原油價(jià)格預(yù)測(cè)理論
        一、時(shí)間序列模型
        二、支持向量機(jī)(SVM)
        三、小波分析
        四、系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型
        五、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
    第二節(jié) 估計(jì)方法的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        一、貝葉斯方法
        二、極大似然法
        三、經(jīng)典估計(jì)方法和貝葉斯方法的對(duì)比研究
        四、隨機(jī)波動(dòng)模型的參數(shù)估計(jì)研究
    第三節(jié) 信息熵的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    第四節(jié) 不同估計(jì)方法下模型預(yù)測(cè)效果的檢驗(yàn)
    第五節(jié) 文獻(xiàn)評(píng)述
第三章 模型與估計(jì)方法
    第一節(jié) Heston模型
    第二節(jié) 貝葉斯方法
        一、先驗(yàn)分布
        二、后驗(yàn)分布
    第三節(jié) 貝葉斯計(jì)算
        一、MCMC方法
        二、Gibbs抽樣
        三、Metropolis-Hastings算法
    第四節(jié) 極大似然估計(jì)法
第四章 基于貝葉斯和極大似然估計(jì)的油價(jià)預(yù)測(cè)實(shí)證分析
    第一節(jié) 實(shí)證數(shù)據(jù)的選取說明
    第二節(jié) 模型處理
    第三節(jié) 后驗(yàn)密度的計(jì)算
    第四節(jié) 極大似然方法的參數(shù)估計(jì)
    第五節(jié) 樣本外預(yù)測(cè)及預(yù)測(cè)結(jié)果分析
        一、樣本外預(yù)測(cè)
        二、預(yù)測(cè)結(jié)果分析
    第六節(jié) 原油價(jià)格的可預(yù)測(cè)性分析
第五章 結(jié)論與展望
    第一節(jié) 結(jié)論
    第二節(jié) 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
在讀期間完成的科研成果目錄



本文編號(hào)：3752091