增額壽險是變額壽險中比較重要的一個險種,不但可以應(yīng)付通貨膨脹、還可以保障人們的生活。在我國的保險市場上頗受人們的歡迎,因此研究增額壽險模型的意義非常重大。本文在現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)之上,考慮到保費的實際情況,首先對采用單隨機利率Brownian運動過程下增額壽險給付現(xiàn)值模型,在DeMoiver死亡力下利用MATLAB模擬計算,比較不同參數(shù)下給付現(xiàn)值的數(shù)值解,初步判定模型具有合理性,然后再將息力函數(shù)采用雙隨機利率將Brownian運動過程聯(lián)合Poisson運動過程建立的給付現(xiàn)值模型,仍在DeMoiver死亡力下利用MATLAB模擬計算,比較不同參數(shù)下給付現(xiàn)值的數(shù)值解,并得到關(guān)于利率擾動的一些重要結(jié)論。兩種隨機過程比較可知,當含有多個干擾項時,利率波動越頻繁,并隨著參數(shù)的增加呈現(xiàn)緩慢遞增的趨勢。雖然單隨機利率的壽險模型回報率高于雙隨機利率的壽險模型,但受市場經(jīng)濟因素影響,雙隨機利率的給付現(xiàn)值模型所具有現(xiàn)實指導(dǎo)意義更大。 

【文章頁數(shù)】：54 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 選題的背景與意義
    1.2 國內(nèi)、外研究現(xiàn)狀
    1.3 主要研究內(nèi)容
2 基礎(chǔ)知識
    2.1 生存模型中常見符號
    2.2 息力累計函數(shù)
        2.2.1 利率的定義
        2.2.2 貼現(xiàn)因子,貼現(xiàn)率,利息力
        2.2.3 復(fù)利計息和單利計息
        2.2.4 現(xiàn)值和終值
    2.3 隨機過程
    2.4 給付現(xiàn)值模型
3 單隨機利率增額壽險
    3.1 利息力由Brownian過程建模
    3.2 壽險應(yīng)用實例
    3.3 不同參數(shù)下給付現(xiàn)值的數(shù)值比較
4 雙隨機利率增額壽險
    4.1 利息力由Brownian過程和Poisson過程聯(lián)合建模
    4.2 壽險應(yīng)用實例
    4.3 不同參數(shù)下給付現(xiàn)值的數(shù)值比較
總結(jié)與展望
參考文獻
論文發(fā)表情況
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]我國相互壽險組織的實踐與展望[J]. 李森林.  保險職業(yè)學(xué)院學(xué)報. 2019(06)
[2]全面風險管理對企業(yè)經(jīng)營效率的影響——基于45家壽險公司的實證研究[J]. 陳華,杜霞,王麗珍.  保險研究. 2019(02)
[3]雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下壽險模型[J]. 高小棠,薛紅.  紡織高�；A(chǔ)科學(xué)學(xué)報. 2018(04)
[4]半連續(xù)終身壽險風險的漸近性態(tài)[J]. 楊蕾,康靜文,戴紅雨,吳秋月.  大學(xué)數(shù)學(xué). 2018(06)
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[6]隨機利率下的人壽保險精算模型[J]. 單晨璐.  現(xiàn)代商業(yè). 2018(11)
[7]雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下匯率連動期權(quán)定價[J]. 劉淑琴,薛紅.  紡織高�；A(chǔ)科學(xué)學(xué)報. 2017(04)
[8]壽險需求的地區(qū)差異及原因分析[J]. 黃榮哲.  武漢金融. 2017(04)
[9]隨機利率下延期m年的n年定期壽險精算模型[J]. 李浩,蘇婷,劉兆鵬,李杰.  宿州學(xué)院學(xué)報. 2016(04)
[10]隨機利率下的壽險優(yōu)化模型[J]. 郎艷懷.  中國管理科學(xué). 2014(S1)

博士論文
[1]隨機利率下的壽險精算理論與方法的研究[D]. 王麗燕.大連理工大學(xué) 2004

碩士論文
[1]基于比例再保險和線性分紅策略下風險模型的分析[D]. 張瑞芳.蘭州理工大學(xué) 2011
[2]隨機利率下的連續(xù)型增額壽險精算研究[D]. 信恒占.河南大學(xué) 2009
[3]隨機利率下的保險精算模型[D]. 范修宇.大連理工大學(xué) 2005



本文編號：3697116