發(fā)布時(shí)間：2022-02-24 06:10

　　隨著全球氣候變暖和溫室效應(yīng)的加劇,天氣因素的威脅越來(lái)越成為人類難以預(yù)料和處理的高危要素之一。天氣期貨作為能有效轉(zhuǎn)移天氣風(fēng)險(xiǎn)的工具,在國(guó)外成熟市場(chǎng)上已經(jīng)廣泛應(yīng)用到各相關(guān)行業(yè),取得了較好的天氣風(fēng)險(xiǎn)管理效果。我國(guó)各區(qū)域間差異非常大,降雨量和氣溫等基礎(chǔ)指標(biāo)不確定性高,天氣風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率也較高,對(duì)于天氣風(fēng)險(xiǎn)管理有著較高的需求。在這樣的背景下,充分地結(jié)合本國(guó)的氣候特點(diǎn),學(xué)習(xí)研究成熟市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),并將其運(yùn)用到本國(guó)的天氣衍生品市場(chǎng)的發(fā)展過(guò)程中。這具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義,也能為脫貧攻堅(jiān)和全面建成小康社會(huì)助力。首先,本文引入PEST宏觀環(huán)境分析模型,分析了在我國(guó)推出天氣期貨的必要性和可行性。本文認(rèn)為根據(jù)我國(guó)目前的現(xiàn)實(shí)情況,在我國(guó)推出天氣期貨具有迫切的需求,并且在各個(gè)方面都具有一定的可行性。其次,本文通過(guò)借鑒CME的天氣衍生產(chǎn)品,結(jié)合我國(guó)的天氣氣象特征,構(gòu)建了綜合氣溫和降雨量雙重影響的天氣影響指數(shù),設(shè)計(jì)出符合我國(guó)現(xiàn)實(shí)需求的天氣期貨產(chǎn)品。然后,本文結(jié)合沈陽(yáng)市2008年-2018年日均氣溫?cái)?shù)據(jù)和1978年-2018年月度降雨量數(shù)據(jù),利用時(shí)間序列模型對(duì)天氣指數(shù)進(jìn)行模擬。再通過(guò)蒙特卡洛模擬方法對(duì)天氣期貨產(chǎn)品進(jìn)行定... 

【文章來(lái)源】：上海師范大學(xué)上海市

【文章頁(yè)數(shù)】：69 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的和意義
    1.3 研究?jī)?nèi)容、研究方法和技術(shù)路線
        1.3.1 研究?jī)?nèi)容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 技術(shù)路線
    1.4 本文的主要貢獻(xiàn)
第2章 文獻(xiàn)綜述與相關(guān)理論
    2.1 文獻(xiàn)綜述
        2.1.1 天氣期貨定價(jià)理論研究
        2.1.2 天氣期貨的應(yīng)用研究
    2.2 相關(guān)理論
        2.2.1 天氣風(fēng)險(xiǎn)管理理論
        2.2.2 套期保值理論
第3章 我國(guó)推出天氣期貨產(chǎn)品的必要性與可行性分析
    3.1 必要性分析
    3.2 可行性分析
        3.2.1 政治可行性
        3.2.2 經(jīng)濟(jì)可行性
        3.2.3 社會(huì)可行性
        3.2.4 技術(shù)可行性
第4章 我國(guó)天氣期貨產(chǎn)品的設(shè)計(jì)
    4.1 我國(guó)天氣期貨產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路
        4.1.1 我國(guó)天氣期貨的設(shè)計(jì)思路
        4.1.2 國(guó)外天氣期貨發(fā)展的啟示
        4.1.3 天氣期貨的核心特征
    4.2 我國(guó)天氣指數(shù)期貨產(chǎn)品設(shè)計(jì)的內(nèi)容
        4.2.1 交易標(biāo)的
        4.2.2 交易模式
        4.2.3 標(biāo)的城市、氣象數(shù)據(jù)來(lái)源的選擇
        4.2.4 其他設(shè)計(jì)要素
第5章 我國(guó)天氣影響指數(shù)期貨的模擬應(yīng)用
    5.1 溫度函數(shù)、降水量函數(shù)模擬
        5.1.1 數(shù)據(jù)選取及整理
        5.1.2 模型的假設(shè)
        5.1.3 模型的參數(shù)估計(jì)及檢驗(yàn)
    5.2 天氣影響指數(shù)期貨的蒙特卡洛定價(jià)
        5.2.1 天氣影響指數(shù)相關(guān)參數(shù)的測(cè)算
        5.2.2 蒙特卡洛模擬方法的原理
        5.2.3 模型的基本假設(shè)
        5.2.4 天氣影響指數(shù)期貨產(chǎn)品的定價(jià)結(jié)果
    5.3 天氣影響指數(shù)期貨產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)氣象風(fēng)險(xiǎn)中的模擬運(yùn)用
        5.3.1 運(yùn)用背景及相關(guān)假設(shè)
        5.3.2 玉米產(chǎn)量與溫度、降水量之間的關(guān)系
        5.3.3 套期保值策略及效果分析
第6章 我國(guó)天氣影響指數(shù)期貨的潛在風(fēng)險(xiǎn)分析
    6.1 模型風(fēng)險(xiǎn)
    6.2 基差風(fēng)險(xiǎn)
    6.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
第7章 結(jié)論與建議
    7.1 結(jié)論
    7.2 政策建議
        7.2.1 開(kāi)發(fā)天氣期貨的建議
        7.2.2 金融扶貧的建議
    7.3 后續(xù)研究建議
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]天氣期貨在我國(guó)天然氣行業(yè)的應(yīng)用研究[J]. 陳思彤.  能源與環(huán)境. 2019(01)
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[3]基于ARMA模型的氣溫衍生品定價(jià)研究[J]. 郭建國(guó),牛珊.  商業(yè)經(jīng)濟(jì). 2015(10)
[4]天氣衍生品研究綜述[J]. 孟一坤.  金融評(píng)論. 2015(04)
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[6]降雨指數(shù)的期權(quán)設(shè)計(jì)在農(nóng)業(yè)氣象風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用——以哈爾濱地區(qū)為例[J]. 王明,梁靜溪.  科技與管理. 2014(04)
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[8]農(nóng)業(yè)指數(shù)保險(xiǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)[J]. 呂開(kāi)宇,張崇尚,邢鸝.  江西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2014(02)
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[10]天氣期貨會(huì)計(jì)處理問(wèn)題探析[J]. 黃夏燕.  商業(yè)會(huì)計(jì). 2013(04)

博士論文
[1]東北作物產(chǎn)量對(duì)氣候變化的空間響應(yīng)研究[D]. 胡亞南.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 2017

碩士論文
[1]基于大數(shù)據(jù)背景下氣象保險(xiǎn)及天氣衍生品的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 牛娜.延邊大學(xué) 2019
[2]天氣期權(quán)定價(jià)研究[D]. 李雅楠.東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2018
[3]一類特殊金融衍生品的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用[D]. 申鄭.華中師范大學(xué) 2014



本文編號(hào)：3642139