本文關(guān)鍵詞：Cox比例風(fēng)險模型應(yīng)用于股票交易市場，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《蘭州大學(xué)》 2015年

Cox比例風(fēng)險模型應(yīng)用于股票交易市場

楊淮  

【摘要】：現(xiàn)階段,生存分析法在流行病學(xué)、精算學(xué)等領(lǐng)域得到不斷推廣,卻極少應(yīng)用于金融行業(yè)。本文將Cox比例風(fēng)險模型應(yīng)用于股票交易市場,以上證100指數(shù)所對應(yīng)的基本成分股為研究對象,旨在獲得影響股票生存期的主要影響因子和預(yù)測股票活過某一段時間的概率。首先,運用大智慧軟件收集影響股票交易價格的13個財務(wù)指標,觀測時間為201401到201407共兩個季度。自定義股票生存期,得出每支股票在每個季度中的生存期和生存狀態(tài),從而得到股票分析的兩組基本數(shù)據(jù)。然后,基于每個季度的研究數(shù)據(jù),分析13個協(xié)變量的相關(guān)系數(shù)；隨后利用坐標下降算法對帶有λ∑p|βl|的Lasso型偏似然函數(shù)進行計算,再用交叉檢驗方法選取合適的λ值,從而得到影響股票生存期的重要協(xié)變量。最后,應(yīng)用似然比檢驗方法對協(xié)變量參數(shù)的顯著性進行檢驗,取檢驗水平α=0.05,結(jié)果表明利用變量選擇得出的重要協(xié)變量繪制股票生存曲線是合理的；當給定某一支股票在某季度初的重要協(xié)變量時,將其帶入生存函數(shù),即可得到該支股票在該季度的生存曲線,從而可預(yù)測該支股票生存期大于某一段時間的概率。本文的研究成果可以為投資者提供參考信息,具有較強的實用性。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O211.67;F830.91
【目錄】：

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【參考文獻】

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【相似文獻】

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1 周支瑞;張?zhí)灬?李博;毛智;曾憲濤;劉士新;;生存曲線中Meta分析適宜數(shù)據(jù)的提取與轉(zhuǎn)換[J];中國循證心血管醫(yī)學(xué)雜志;2014年03期

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