本文關(guān)鍵詞： 扭曲測量誤差數(shù)據(jù) 混雜變量 分位數(shù)回歸 相對漸近效率　出處：《深圳大學(xué)》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：近年來,隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展,我們發(fā)現(xiàn)在越來越多的學(xué)科當(dāng)中,測量誤差數(shù)據(jù)開始頻繁出現(xiàn),如在醫(yī)療健康,金融經(jīng)濟(jì),工程測量等等諸多方面的應(yīng)用研究中。一般情況下存在兩種測量誤差數(shù)據(jù)模型:一種是有可加形式的測量誤差數(shù)據(jù)模型,這種模型也包括了傳統(tǒng)的測量誤差模型;另一種是有相乘結(jié)構(gòu)的測量誤差數(shù)據(jù)模型,我們稱作扭曲測量誤差模型。在本文中,我們主要研究的是扭曲測量誤差模型。這種測量誤差數(shù)據(jù)有以下特征:第一,我們所感興趣的主要變量無法觀測或測量得到;第二,這些主要變量(模型中的響應(yīng)變量和協(xié)變量)被一些常見的可被觀測到的混雜變量的某種形式的函數(shù)所扭曲,而函數(shù)形式通常又是未知的。因此,對這類的扭曲測量誤差數(shù)據(jù)建立一個分位數(shù)回歸模型是本文的主要研究工作。對于扭曲測量誤差數(shù)據(jù)建模,已有很多研究給出相當(dāng)有價值的建議,本文在這些基礎(chǔ)上嘗試用一種新的方法—分位數(shù)回歸估計,來對這類數(shù)據(jù)建模,以期達(dá)到更好的效果。在對那些含有誤差的變量標(biāo)準(zhǔn)化處理后,本文研究了分位數(shù)回歸估計方法來給這些變量建模。隨后,我們研究了估計量的漸近性質(zhì),并且與最小二乘回歸估計比較了相對漸近效率。最后,本文通過模擬來驗證所提出方法的估計效果,并用所提出的方法與程序分析一組實際數(shù)據(jù)集。
[Abstract]:In recent years, with the rapid development of science and technology, we found that in more and more disciplines, measurement error data began to appear frequently, such as medical health, financial economy. Generally, there are two kinds of measurement error data models: one is the measurement error data model with additive form. This model also includes the traditional measurement error model. The other is the measurement error data model with multiplicative structure, which is called the distortion measurement error model in this paper. We mainly study the distortion measurement error model, which has the following characteristics: first, the main variables we are interested in can not be observed or measured; Second, these main variables (response variables and covariables in the model) are distorted by some form of function of some common observable hybrid variable, which is usually unknown. Establishing a quantile regression model for this kind of distortion measurement error data is the main research work in this paper. There are many valuable suggestions for the distortion measurement error data modeling. In this paper, we try to use a new method, quantile regression estimation, to model this kind of data in order to achieve better results. In this paper, the quantile regression estimation method is studied to model these variables. Then, we study the asymptotic properties of the estimator, and compare the relative asymptotic efficiency with the least square regression estimation. In this paper, the estimation effect of the proposed method is verified by simulation, and a set of actual data sets is analyzed by the proposed method and program.
【學(xué)位授予單位】：深圳大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：O212.1

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本文編號：1458758