本文關鍵詞：部分線性MIDAS模型　出處：《吉林大學》2017年碩士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：常見的線性回歸模型y=Xβ+∈中因變量和自變量發(fā)生頻率相同,但是在經(jīng)濟學中我們經(jīng)常會遇到因變量為低頻變量,自變量為高頻變量的現(xiàn)象.針對這種情況,混合數(shù)據(jù)樣本模型(簡稱MIDAS模型)被提出,該模型允許因變量和自變量的頻率不同,并根據(jù)實際高頻數(shù)據(jù),將變量的滯后階數(shù)和權(quán)重函數(shù)放在一起考慮,從而得到模型的參數(shù)估計.本文主要對MIDAS模型做了進一步推廣,提出了自變量X和因變量Y均與協(xié)變量T有關的部分線性MIDAS模型y=Xβ+f(T)+∈.首先,利用Nadaraya-Watson估計方法得到自變量X的條件期望（?)_X(T)的核估計（?）_X(T)和因變量Y的條件期望（?）_Y(T)的核估計(?）_Y(T),借助Kalman濾波器和光滑樣條的方法,對目標函數(shù)進行懲罰,得到的估計值.然后,我們證明了估計的相合性以及漸近正態(tài)性.最后,針對不同的權(quán)重函數(shù)我們給出了數(shù)值模擬.
【學位授予單位】：吉林大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：O212.1

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