發(fā)布時(shí)間：2017-03-30 11:00

  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)社會(huì)保障基金投資績(jī)效測(cè)度分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：我國(guó)社會(huì)保障基金一直廣受關(guān)注主要有兩方面原因:中國(guó)老齡化進(jìn)程加快,我國(guó)社會(huì)保障基金中占比最大的養(yǎng)老金收不抵支問(wèn)題日趨顯現(xiàn);地方性養(yǎng)老保障基金規(guī)模巨大,僅僅進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資無(wú)法保值增值,在沒(méi)有找到更好更有效的投資工具時(shí),入市是可行性較高的選擇。如果我國(guó)社�；鸪蔀橘Y本市場(chǎng)的長(zhǎng)線投資者,不僅有利于社保基金的增值,如此大規(guī)模的投資基金也對(duì)我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展有很大影響。本文利用全國(guó)社保基金作為其他社�；鸬慕梃b對(duì)象,利用投資基金收益率、夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)對(duì)我國(guó)的社�；鸬墓善毙秃蛡突鹜顿Y組合選取近幾年的樣本數(shù)據(jù)績(jī)效進(jìn)行測(cè)評(píng),和滬深指數(shù)收益率的80%+國(guó)債指數(shù)收益率的20%為市場(chǎng)基準(zhǔn)做比較。從測(cè)算的結(jié)果得出:我國(guó)社�；鸬耐顿Y收益還是基本能超越市場(chǎng)的,但是收益不夠穩(wěn)定;我們應(yīng)控制各種金融風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理、加強(qiáng)對(duì)社保基金資產(chǎn)以及資產(chǎn)分配的監(jiān)管,加強(qiáng)對(duì)委托代理基金管理人的監(jiān)督和信息交流。論文的研究貢獻(xiàn)之處:1、鼓勵(lì)個(gè)人進(jìn)行儲(chǔ)蓄型的定期投資;2、運(yùn)用全國(guó)社保基金的基金組合中選作樣本,通過(guò)國(guó)際上常用的三大績(jī)效指標(biāo)夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)對(duì)社�；鸬耐顿Y績(jī)效進(jìn)行實(shí)證分析。
【關(guān)鍵詞】：社會(huì)保障基金 投資績(jī)效 投資組合
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F842
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-6
• 1 緒論6-8
• 1.1 研究背景6
• 1.2 研究?jī)?nèi)容和目標(biāo)6-7
• 1.3 研究方法7
• 1.4 論文結(jié)構(gòu)7
• 1.5 論文的研究貢獻(xiàn)及不足之處7-8
• 2 相關(guān)理論基礎(chǔ)與國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述8-19
• 2.1 投資組合相關(guān)基礎(chǔ)理論8-12
• 2.2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述12-19
• 3 我國(guó)社會(huì)保障基金投資管理現(xiàn)狀與問(wèn)題19-28
• 3.1 社�；瓞F(xiàn)狀和存在的主要問(wèn)題19-25
• 3.2 我國(guó)社保基金投資收益狀況25-28
• 4 我國(guó)社�；鸾M合績(jī)效測(cè)度實(shí)證分析28-38
• 4.1 社保基金投資組合的研究樣本28-31
• 4.2 投資組合回歸結(jié)果31-35
• 4.3 績(jī)效指標(biāo)數(shù)值對(duì)比35-38
• 5 結(jié)論與政策建議38-41
• 5.1 主要結(jié)論38-39
• 5.2 政策建議39-41
• 參考文獻(xiàn)41-43
• 致謝43

【相似文獻(xiàn)】

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