發(fā)布時間：2017-09-14 07:39

  本文關(guān)鍵詞：Lee-Carter模型的理論分布和區(qū)間預(yù)測

  更多相關(guān)文章： Lee-Carter模型 分布函數(shù) 區(qū)間預(yù)測

【摘要】：死亡率預(yù)測是人口預(yù)測、長壽風(fēng)險度量以及壽險公司產(chǎn)品定價和風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。在死亡率預(yù)測模型中,Lee—Carter模型被廣泛采用,但關(guān)于Lee-Carter模型的理論分布函數(shù)、期望和方差等分布特征,并沒有專門的研究。本文在文獻研究的基礎(chǔ)上,對Lee-Carter模型進行了完整的理論研究,給出了完整的Lee-Carter模型理論分布和區(qū)間預(yù)測表達式,為相關(guān)研究提供了可靠的理論依據(jù)。同時,對傳統(tǒng)的Lee-Carter預(yù)測區(qū)間估計方法和文中給出的區(qū)間預(yù)測估計方法進行了對比研究,發(fā)現(xiàn)使用傳統(tǒng)Lee-Carter預(yù)測區(qū)間估計方法得到的預(yù)測區(qū)間較窄,對長壽風(fēng)險存在低估,在預(yù)測時間較短時,這種低估更嚴重。
【作者單位】： 中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院;內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Lee-Carter模型 分布函數(shù) 區(qū)間預(yù)測
【基金】：國家社會科學(xué)基金重大項目(13&ZD164) 國家自然科學(xué)基金項目(71173230)的資助
【分類號】：C921
【正文快照】： 0引言 死亡率預(yù)測模型作為人口預(yù)測、長壽風(fēng)險評估以及壽險公司產(chǎn)品定價和風(fēng)險管理的基礎(chǔ),成為近年的研究熱點。Lee和Carter (1992)從實用的角度,提出的Lee-Carter死亡率預(yù)測模型(下文簡寫為L-C模型),該模型具有參數(shù)較少、參數(shù)實際意義明顯、適于定量測董的優(yōu)點而成為國內(nèi)外

【參考文獻】

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3 李志生;劉恒甲;;Lee-Carter死亡率模型的估計與應(yīng)用——基于中國人口數(shù)據(jù)的分析[J];中國人口科學(xué);2010年03期

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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【二級參考文獻】

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9 祝偉;陳秉正;;個人年金產(chǎn)品蘊含的長壽風(fēng)險分析——生命表修訂的啟示[J];保險研究;2008年03期

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【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 李志生;劉恒甲;;Lee-Carter死亡率模型的估計與應(yīng)用——基于中國人口數(shù)據(jù)的分析[J];中國人口科學(xué);2010年03期

2 ;悲劇時代 孤獨的人并不可恥 Vince Carter[J];當(dāng)代體育;2008年28期

3 ;紅星部落[J];音樂世界;1999年04期

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本文編號：848768