本文關(guān)鍵詞：動態(tài)死亡率建模與年金產(chǎn)品長壽風(fēng)險的度量——基于有限數(shù)據(jù)條件下的貝葉斯方法，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文使用貝葉斯方法通過MCMC抽樣對Currie模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì),在此基礎(chǔ)上,運(yùn)用該模型對我國人口未來死亡率進(jìn)行預(yù)測,最后對年金產(chǎn)品的長壽風(fēng)險進(jìn)行度量。研究表明,貝葉斯方法能夠更好地擬合我國人口死亡統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);如果不考慮人口死亡率的變化,而只使用現(xiàn)有的生命表為年金產(chǎn)品定價,保險公司將會面臨較大的承保風(fēng)險;由于死亡率變化的不確定性,保險公司為年金持有的長壽風(fēng)險償付能力資本要求為其年金均值的2.3%。
【作者單位】： 山東財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 長壽風(fēng)險 貝葉斯方法 MCMC
【分類號】：F842.6;F224;C924.2
【正文快照】： 引言長壽風(fēng)險是指由于未來死亡率的實(shí)際值與預(yù)期值不一致而給保險公司和養(yǎng)老金機(jī)構(gòu)帶來的可能損失(Antolin,2007)。隨著我國人口死亡率的不斷下降(特別是高年齡段)和預(yù)期壽命的不斷增加,長壽風(fēng)險已成為保險公司和養(yǎng)老金機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險之一,也成為理論和實(shí)務(wù)研究的重點(diǎn)。

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本文編號：257319