本文關鍵詞：衍生金融工具在市場風險管理中的運用——基于石油貿易企業(yè)

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【摘要】：風險管理能力是石油貿易公司發(fā)展的關鍵能力。面對油價、運價、匯率和利率等各類市場風險,國際大型石油公司廣泛運用期貨、期權、遠期、互換等衍生金融工具對現(xiàn)貨貿易進行套期保值。我國石油貿易公司受政府管制等因素影響,參與境外衍生金融交易起步較晚,目前相關管制已經逐步放開,為企業(yè)運用衍生金融工具管理市場風險創(chuàng)造了條件。本文運用VaR方法定量分析了衍生金融工具的保值效果,證明了運用衍生金融工具管理市場風險的有效性;并基于對國際石油企業(yè)運用衍生金融工具管理市場風險和我國監(jiān)管機構對國有企業(yè)境外衍生金融交易的監(jiān)管歷程的介紹,對推動我國石油貿易企業(yè)運用衍生金融工具進行風險管理提出建議:1)轉變理念,擴展衍生金融的運用范圍;2)提高企業(yè)風險管理人員素質;3)提高風險意識,充分認識衍生金融工具的兩面性;4)建立健全企業(yè)內部衍生金融工具交易管理制度;5)分散交易對手,嚴控風險敞口,實現(xiàn)風險量化管理。
【作者單位】： 中國國際石油化工聯(lián)合有限責任公司;
【關鍵詞】： 衍生金融工具 市場風險 VaR 石油貿易企業(yè)
【分類號】：F426.22;F832.5
【正文快照】： Use of derivative financial instruments in market risk management—Based on petroleum trade enterprisesHE Ying(China International United PetroleumChemicals Co.,Ltd.)中國是全球第二大石油進口國和消費國,2015年石油消費量達5.6億噸,進口3.36億噸,石油對外依存

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 張?zhí)焐?高嘉鴻;趙林峰;;關于投資衍生金融工具風險控制的探討[J];商業(yè)時代;2007年29期

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本文編號：864005