本文關(guān)鍵詞：計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的售電公司平衡市場(chǎng)優(yōu)化交易策略研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：由于市場(chǎng)價(jià)格具有波動(dòng)性和不確定性,售電公司在平衡市場(chǎng)的直接交易面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。引入用戶(hù)側(cè)負(fù)荷作為平衡資源,提出了包含可中斷負(fù)荷/電量收購(gòu)和關(guān)鍵負(fù)荷電價(jià)兩類(lèi)需求響應(yīng)項(xiàng)目參與的平衡市場(chǎng)優(yōu)化交易策略,以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。采用條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量交易策略風(fēng)險(xiǎn),并建立了基于隨機(jī)規(guī)劃的非線性數(shù)學(xué)模型。利用雙層規(guī)劃思想,以售電公司收益最大、風(fēng)險(xiǎn)損失最小為上層目標(biāo),以用戶(hù)滿(mǎn)意度最大為下層目標(biāo),采用自適應(yīng)遺傳算法和二代非劣排序遺傳算法進(jìn)行模型求解。最后通過(guò)算例分析了風(fēng)險(xiǎn)偏好和市場(chǎng)電價(jià)波動(dòng)程度對(duì)售電公司收益和風(fēng)險(xiǎn)損失的影響,對(duì)比證明了所提模型可顯著優(yōu)化售電公司的收益并降低風(fēng)險(xiǎn)損失。
【作者單位】： 新能源電力系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(華北電力大學(xué));國(guó)網(wǎng)安徽省電力公司;
【關(guān)鍵詞】： 平衡市場(chǎng) 需求響應(yīng) 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 雙層規(guī)劃
【分類(lèi)號(hào)】：TM73
【正文快照】： 司收益最大、風(fēng)險(xiǎn)損失最小為上層目標(biāo),以用戶(hù)滿(mǎn)意度最大為下層目標(biāo),采用自適應(yīng)遺傳算法和二代非劣排序遺傳算法進(jìn)行模型求解。最后通過(guò)算例分析了風(fēng)險(xiǎn)偏好和市場(chǎng)電價(jià)波動(dòng)程度對(duì)售電公司收益和風(fēng)險(xiǎn)損失的影響,對(duì)比證明了所提模型可顯著優(yōu)化售電公司的收益并降低風(fēng)險(xiǎn)損失。0引言

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 王明日;劉善存;;限價(jià)指令交易策略的收益水平研究[A];第八屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 好買(mǎi)基金研究中心 梁正;交易策略“適”者為王[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2014年

2 記者 張歡;期市投資不斷完善交易策略才能持久盈利[N];期貨日?qǐng)?bào);2012年

3 國(guó)泰君安期貨 劉上青　劉佳偉;芝商所豆類(lèi)期貨的交易策略[N];期貨日?qǐng)?bào);2014年

4 寶城期貨金融研究所 程小勇;適合自己的交易策略才是最好的策略[N];中國(guó)證券報(bào);2014年

5 肖懿;外匯交易策略[N];中國(guó)證券報(bào);2003年

6 ;外匯交易策略(22)[N];中國(guó)證券報(bào);2003年

7 馮迪凡;“他確信自己已經(jīng)發(fā)明了一種偉大的新交易策略”[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2008年

8 ;交易策略研究要多總結(jié)歷史規(guī)律[N];期貨日?qǐng)?bào);2009年

9 王智勇;商品市場(chǎng)交易策略[N];期貨日?qǐng)?bào);2004年

10 記者 饒紅浩;程序化交易策略需耐得住寂寞[N];期貨日?qǐng)?bào);2013年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

1 燕汝貞;基于隱性交易成本的算法交易策略研究[D];電子科技大學(xué);2014年

2 宋慶陽(yáng);適應(yīng)性市場(chǎng)假說(shuō)：基于中國(guó)資本市場(chǎng)的實(shí)證研究[D];重慶大學(xué);2015年

3 王利軍;基于多主體仿真的原油期貨市場(chǎng)交易策略?xún)?yōu)選研究[D];中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京);2016年

4 來(lái)升強(qiáng);高頻數(shù)據(jù)交易策略與波動(dòng)性分析[D];廈門(mén)大學(xué);2009年

5 付蘭多;斯里蘭卡股市新興的盈利技術(shù)交易策略的市場(chǎng)效率和適用性[D];華中師范大學(xué);2012年

6 王帥;量化投資：從行為金融到高頻交易[D];華東師范大學(xué);2013年

7 王寶森;股票指數(shù)期貨交易策略及風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];天津大學(xué);2004年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 陳敏鵬;基于適應(yīng)性市場(chǎng)假說(shuō)的股票交易策略研究[D];華南理工大學(xué);2015年

2 羅慧;白銀跨市套利策略研究[D];西南交通大學(xué);2015年

3 馮毅鋒;技術(shù)分析有效性研究[D];華南理工大學(xué);2015年

4 陸昱廷;我國(guó)股票市場(chǎng)技術(shù)分析交易策略實(shí)證研究[D];復(fù)旦大學(xué);2014年

5 孫夢(mèng)榮;高頻交易策略投資組合模型及其應(yīng)用研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2015年

6 陳航;程序化交易策略在股指期貨上的應(yīng)用研究[D];廣西大學(xué);2015年

7 宋天琪;基于高頻交易策略的BIAS技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年

8 葛東;滬深300期指和指數(shù)的相關(guān)性及交易策略探究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2014年

9 丁超群;期貨程序化套利平臺(tái)研究與實(shí)現(xiàn)[D];上海交通大學(xué);2014年

10 嚴(yán)博;金石期貨公司期貨程序化交易及用戶(hù)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D];電子科技大學(xué);2014年

  本文關(guān)鍵詞：計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的售電公司平衡市場(chǎng)優(yōu)化交易策略研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：429127