本文關鍵詞：原油價格與農(nóng)產(chǎn)品價格的溢出效應研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：自2006年底原油價格與農(nóng)產(chǎn)品價格均大幅上漲,原油價格與農(nóng)產(chǎn)品價格間的關系得到廣泛關注�；�2000—2015年原油和四種農(nóng)產(chǎn)品(玉米、大豆、小麥、豬肉)的月度價格數(shù)據(jù),本文運用VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型考察了原油價格對農(nóng)產(chǎn)品價格的溢出效應。研究認為,原油價格對農(nóng)產(chǎn)品價格存在顯著的均值溢出效應,原油價格水平上升1%,玉米、大豆、小麥和生豬價格分別上漲1.15%、1.36%、1.55%和1.34%;原油價格與玉米、大豆、生豬價格間存在顯著的雙向波動溢出效應,但與小麥價格間不存在波動溢出效應。
【作者單位】： 華中農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院;
【關鍵詞】： 原油價格 農(nóng)產(chǎn)品價格 溢出效應 VEC-BEKK-GARCH( )模型
【基金】：國家社會科學基金重大項目“我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品價格形成、波動機制與調(diào)控政策研究”(編號:12&ZD048) 國家自然科學基金項目“基于動態(tài)CGE模型情景模擬的蔬菜價格波動與價格傳導機制研究”(編號:71273104);國家自然科學基金項目“產(chǎn)品替代對蔬菜價格不規(guī)則波動的影響及作用機制研究”(編號:71503093)
【分類號】：F323.7;F426.22;F764.1
【正文快照】： 一、引言近15年來,我國農(nóng)產(chǎn)品價格在波動中呈上升趨勢。長期來看,我國農(nóng)產(chǎn)品價格呈明顯上升趨勢。2001—2015年我國居民食品消費價格指數(shù)上升了107.85%,其中玉米、大豆、小麥和豬肉集貿(mào)市場價格漲幅分別為156.71%、141.59%、152.22%和136.99%(見圖1)。短期看,我國農(nóng)產(chǎn)品價格波

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本文編號：401784