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1. 基于garch-evt的中國原油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)研究

2. 基于非參數(shù)GARCH-EVT模型的上證市場風(fēng)險(xiǎn)度量

3. 基于GARCH-EVT模型的證券投資基金動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)測度

4. 基于GARCH-EVT模型的人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)測度研究

5. 基于GARCH-EVT方法和Copula函數(shù)的組合風(fēng)險(xiǎn)分析

6. 使用GARCH-EVT和藤式Copula進(jìn)行極端值依賴性建模和在險(xiǎn)價(jià)值估計(jì)