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811. 金融機構(gòu)風險的聯(lián)動性及傳染性研究——基于DCC-GARCH-Guass模型的分析
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812. 中美投資者情緒的動態(tài)相依性——基于Copula-DCC-GARCH模型和波動率指數(shù)的研究
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813. 螺紋鋼期貨套期保值方法創(chuàng)新與應用研究——基于GJR-GARCH-VaR模型的分析
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814. 投資者情緒與市場收益的雙向波動溢出關(guān)系——基于TGARCH-M和BEKK-GARCH模型
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815. 人民幣債券離岸市場和在岸市場的相關(guān)性分析——基于DCC-GARCH模型的研究
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816. 基于CoVaR方法對中國系統(tǒng)重要性銀行的實證研究——GARCH模型和分位數(shù)回歸方法的對比分析
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817. 昆明花拍中心鮮切花價格指數(shù)的短期預測分析——基于ARMA-GARCH模型的實證分析
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818. 基于多元混合Copula-GARCH模型的深圳股票市場中收益相關(guān)性分析與VaR風險度量
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819. 經(jīng)濟預警指數(shù)、國房景氣指數(shù)與CPI指數(shù)波動溢出實證分析——基于三元VAR-GARCH-BEKK模型
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820. 我國股市價格指數(shù)與外部股市價格指數(shù)的溢出效應——基于VAR-BEKK-GARCH模型的實證研究
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