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781. 我國影子銀行對商業(yè)銀行的風險溢出效應(yīng)——基于GARCH-時變Copula-CoVaR模型的分析
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782. 中國銅期貨市場最優(yōu)套期保值比率估計——基于馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移GARCH模型
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783. 中國燃料油期貨市場動態(tài)套期保值研究——基于Copula-GARCH模型的實證分析
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784. 基于Levy過程修正GJR-GARCH模型的權(quán)證定價——對中國大陸和香港權(quán)證的實證研究
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785. GARCH模型下基于偏最小二乘的歐式股指期權(quán)定價——來自香港恒生指數(shù)期權(quán)市場的證據(jù)
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786. 期貨市場能夠穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價格波動嗎——基于離散小波變換和GARCH模型的實證研究
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787. 價格支持政策改革背景下國內(nèi)外大豆市場動態(tài)關(guān)聯(lián)分析——基于貝葉斯DCC-GARCH模型
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788. 匯率波動對我國外匯儲備變動的非對稱傳導效應(yīng)--基于非線性LSTARX-GARCH模型
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789. 使用GARCH-EVT和藤式Copula進行極端值依賴性建模和在險價值估計
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790. 金融錯配與商業(yè)銀行貸款違約率波動研究——基于ARIMA-GARCH模型的實證檢驗
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