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611. 基于ACD-UHF-GARCH模型的中國股票市場波動性研究
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612. 上海銀行間同業(yè)拆放市場杠桿效應(yīng)——基于GARCH族模型的比較研究
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613. 基于VaR目標(biāo)函數(shù)下的多元GARCH動態(tài)套期保值比率模型研究
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614. 關(guān)于半?yún)?shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)GARCH模型族在中國股市的進一步研究
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615. 基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和GARCH模型的中國銀行股票價格預(yù)測實證分析
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616. 基于Skewed-T Realized GARCH模型的滬深300指數(shù)波動性研究
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617. 基于混合正態(tài)分布的ARMA-GARCH模型及其VaR風(fēng)險度量
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618. 企業(yè)債市場風(fēng)險的度量——基于GARCH和半?yún)?shù)法的VaR模型分析
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619. 基于TR-GARCH模型和VAR模型的中央銀行外匯干預(yù)研究
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620. 基于GARCH-CoVaR法的我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險測度研究
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