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451. 投資組合的VaR模型及基于Garch類模型的VaR計(jì)算
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452. 基于GARCH與BP-ANN的股價(jià)預(yù)測能力比較研究
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453. GARCH類模型在金融數(shù)據(jù)波動性分析中的應(yīng)用研究
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454. 基于半?yún)?shù)GARCH與Copula函數(shù)對股市風(fēng)險(xiǎn)的CVaR研究
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455. 基于半?yún)?shù)GARCH與Copula函數(shù)對股市風(fēng)險(xiǎn)的CVaR研究
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456. 基于半?yún)?shù)GARCH與Copula函數(shù)對股市風(fēng)險(xiǎn)的CVaR研究
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457. 基于半?yún)?shù)GARCH與Copula函數(shù)對股市風(fēng)險(xiǎn)的CVaR研究
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458. 基于GARCH-MIDAS模型的宏觀經(jīng)濟(jì)與股市波動關(guān)系
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459. 基于MCMC算法的GJR-GARCH模型的貝葉斯推斷
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460. 基于NN-GARCH模型的中國滬深300指數(shù)實(shí)證研究
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