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351. 基于小波多分辨率GARCH模型的匯率去噪預(yù)測(cè)
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352. 中美股市杠桿效應(yīng)與波動(dòng)溢出效應(yīng)——基于GARCH模型的實(shí)證分析
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353. 我國銀行間債券回購利率風(fēng)險(xiǎn)度量——基于GARCH族模型的分析
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354. GARCH模型的改進(jìn)及其在股市收益波動(dòng)分析中的應(yīng)用
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355. 基于面板GARCH模型的中美股票市場(chǎng)藤結(jié)構(gòu)相依性研究
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356. 基于MRS-GARCH的社保基金投資風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究
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357. 基于DEJ-GARCH-Vasicek模型的利率跳躍行為研究
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358. 基于GARCH-M模型的股指期貨對(duì)股市波動(dòng)影響的研究
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359. 基于ARIMA-GARCH模型對(duì)WTI指數(shù)的實(shí)證研究
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360. 基于MCMC的貝葉斯變結(jié)構(gòu)金融時(shí)序GARCH模型研究
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