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91. 高頻數(shù)據(jù)下基于已實現(xiàn)波動率的上證50ETF期權(quán)定價研究
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92. 基于隨機波動模型的上證50ETF期權(quán)實證對比與波動率套利研究
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93. 基于時變波動率與混合對數(shù)正態(tài)分布的50ETF期權(quán)定價
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94. 上證50ETF期權(quán)在機構(gòu)套期保值中的實證應(yīng)用與分析
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95. 上證50ETF期權(quán)推出對中國股票市場波動性影響的實證研究
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96. 基于滬深300股指期貨與上證50ETF協(xié)整分析的復(fù)合套利實證研究
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97. 基于GARCH模型的上證50ETF期權(quán)與標的現(xiàn)貨的影響關(guān)系研究
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98. 基于期權(quán)平價公式與盒式價差模型之上證50ETF期權(quán)市場有效性研究
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99. 基于Heston模型的期權(quán)定價與波動率建模——以上證50ETF期權(quán)為例
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100. 基于VaR方法的股指期權(quán)風(fēng)險度量研究——來自上證50ETF期權(quán)的實證證據(jù)
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