本文關(guān)鍵詞：保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率的隨即模擬，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：風(fēng)險(xiǎn)分析問(wèn)題已成為保險(xiǎn)業(yè)最為關(guān)注的問(wèn)題,是保險(xiǎn)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)中存在的問(wèn)題。破產(chǎn)概率通常以數(shù)學(xué)工具為基礎(chǔ)建立模型,并針對(duì)多種實(shí)際情況而進(jìn)行概率的預(yù)測(cè)。對(duì)保險(xiǎn)公司而言,資產(chǎn)和負(fù)債是影響保險(xiǎn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的重要因素。破產(chǎn)概率在現(xiàn)實(shí)生活中也很常見,如股票、基金、理財(cái)、服務(wù)等均有風(fēng)險(xiǎn)概率的問(wèn)題。目前研究破產(chǎn)概率主要通過(guò)隨機(jī)模擬方法,建立破產(chǎn)模型并進(jìn)行試驗(yàn),模擬每個(gè)保險(xiǎn)單的到達(dá)速率,保單金額,索賠金額,分析保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)概率。隨著保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展,破產(chǎn)概率的研究不斷深入,保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率有更大的不確定性、復(fù)雜性、動(dòng)態(tài)性�；谝陨蠋c(diǎn)問(wèn)題,本文結(jié)合蒙特卡羅技術(shù),利用工具M(jìn)atlab,完成了不同參數(shù)的保險(xiǎn)產(chǎn)品在各時(shí)刻下破產(chǎn)概率的隨機(jī)模擬。通過(guò)對(duì)不同參數(shù)的隨機(jī)模擬,分別做出經(jīng)典模型和改進(jìn)后模型的概率曲線圖,通過(guò)對(duì)比得到改進(jìn)后模型在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中更穩(wěn)定。為了與實(shí)際情況結(jié)合,對(duì)于多種風(fēng)險(xiǎn)模型,利用蒙特卡洛技術(shù)來(lái)隨機(jī)模擬真實(shí)值,通過(guò)分析模型中的各個(gè)參數(shù),得到破產(chǎn)概率的一般性規(guī)律,使得保險(xiǎn)公司在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中降低不必要的風(fēng)險(xiǎn),提高盈余額。
【關(guān)鍵詞】：破產(chǎn)概率 復(fù)合Poisson過(guò)程 蒙特卡羅技術(shù) 隨機(jī)模擬
【學(xué)位授予單位】：大連海事大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F842.3;F840.4;O211
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-8
• 第1章 緒論8-13
• 1.1 保險(xiǎn)的概念及我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)狀9
• 1.2 風(fēng)險(xiǎn)理論的歷史9-10
• 1.3 論文的主要概述及實(shí)際應(yīng)用的意義10-13
• 第2章 預(yù)備知識(shí)13-24
• 2.1 基本概念及相關(guān)定理性質(zhì)13-14
• 2.2 齊次Poisson過(guò)程14-15
• 2.3 更新過(guò)程15-21
• 2.4 隨機(jī)和21-22
• 2.5 矩母函數(shù)22-24
• 第3章 經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率24-31
• 3.1 對(duì)經(jīng)典模型的理論假設(shè)24-25
• 3.2 對(duì)生存概率q(x)建立其微分方程25-26
• 3.3 更新方程法建立p(x)的更新積分方程26-29
• 3.4 破產(chǎn)概率p(x)的近似估計(jì)29-31
• 第4章 經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣31-39
• 4.1 模型的定義31-32
• 4.2 模型的隨機(jī)模擬及對(duì)比32-39
• 結(jié)論39-40
• 參考文獻(xiàn)40-43
• 致謝43

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 夏亞峰;顧群;;帶投資和干擾項(xiàng)的相依風(fēng)險(xiǎn)模型[J];甘肅科學(xué)學(xué)報(bào);2010年01期

2 農(nóng)吉夫;;賭博破產(chǎn)概率及其隨機(jī)模擬試驗(yàn)[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2010年16期

3 成世學(xué);破產(chǎn)論研究綜述[J];數(shù)學(xué)進(jìn)展;2002年05期

  本文關(guān)鍵詞：保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率的隨即模擬，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：510544