過去的幾十年,新技術(shù)改變了數(shù)據(jù)收集的方式,現(xiàn)在高維數(shù)據(jù)已越來越常見.因子模型由于能夠有效地從高維數(shù)據(jù)中提煉信息而被廣泛關(guān)注.在因子分析研究中,必須作出許多決策,其中一個(gè)非常重要的是選擇公共因子個(gè)數(shù).本文研究的是近似因子模型公共因子個(gè)數(shù)的ED估計(jì)方法中調(diào)節(jié)參數(shù)的選擇問題.與一般的因子模型相比,近似因子模型(可簡稱近因子模型)具有更廣泛的應(yīng)用性.首先數(shù)據(jù)類型針對的是面板數(shù)據(jù),面板數(shù)據(jù)可以克服時(shí)間序列分析受多重共線性的困擾,有諸多方面的優(yōu)勢.與經(jīng)典的因子模型相比,近似因子模型允許模型中異質(zhì)性成分存在序列相關(guān)性和截面相依性,這也更符合現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜的特點(diǎn).至今已有許多統(tǒng)計(jì)學(xué)者提出關(guān)于近似因子模型中估計(jì)因子個(gè)數(shù)的方法,特征值差分型(ED)估計(jì)是Wu(2018)^[1]針對存在主導(dǎo)性因子的近因子模型而提出的一種因子個(gè)數(shù)的估計(jì)方法,利用轉(zhuǎn)換函數(shù)對特征值進(jìn)行壓縮,以減弱主導(dǎo)因子的影響.Wu(2018)^[1]的方法因其新穎性并且能克服主導(dǎo)性因子存在的影響而值得關(guān)注和進(jìn)一步研究.本文基于Wu(2018)^[1]提出的估計(jì)近因子模型中公共...

【文章頁數(shù)】：49 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖1-1思路框架圖

第1章緒論上海師范大學(xué)碩士學(xué)位論文數(shù)的估計(jì)結(jié)果產(chǎn)生影響的,并且粗略地確定作參數(shù)選擇的范圍,確定選擇參數(shù)的方法步驟.參數(shù)取值后,得到因子個(gè)數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)則,并稱之為MED估計(jì).第四章,先介紹了本文所提出的MED估計(jì)實(shí)施的完整的步驟流程,然后通過蒙特卡羅模擬,將本文的方法與以往其它因子個(gè)....

圖2-1樣本量為N=25,T=25,擾動(dòng)項(xiàng)不同結(jié)構(gòu)下,ED估計(jì)的正確率與參數(shù)取值的關(guān)系變化

上海師范大學(xué)碩士學(xué)位論文第2章近因子模型理論在的影響.因此,它可用于更一般的因子結(jié)構(gòu),無論是主因子存在或是不存在,都能得到良好的估計(jì),詳見本文第四章模擬結(jié)果.而之所以ED方法能夠有諸多方面的優(yōu)勢,主要得益于轉(zhuǎn)換函數(shù)的使用與對特征值壓縮后進(jìn)行差分.轉(zhuǎn)換函數(shù)具有如下特征:對于無論是較....

圖2-2樣本量為N=50,T=50,擾動(dòng)項(xiàng)不同結(jié)構(gòu)下,ED估計(jì)的正確率與參數(shù)取值的關(guān)系變化

第2章近因子模型理論上海師范大學(xué)碩士學(xué)位論文圖2-2樣本量為N=50,T=50,擾動(dòng)項(xiàng)不同結(jié)構(gòu)下,ED估計(jì)的正確率與參數(shù)取值的關(guān)系變化圖.我們可以看到,對于絕大部分參數(shù)的取值,都有較高的準(zhǔn)確率,除下與0很接近的那一段,0.5到3之間對應(yīng)的準(zhǔn)確率都大于70%;C2存在序列相關(guān)時(shí),0....

圖.我們可以看到,對于絕大部分參數(shù)的取值,都有較高的準(zhǔn)確率,除下與0很接近的那一段,0.5到3之間對應(yīng)的準(zhǔn)確率都大于70%

第2章近因子模型理論上海師范大學(xué)碩士學(xué)位論文圖2-2樣本量為N=50,T=50,擾動(dòng)項(xiàng)不同結(jié)構(gòu)下,ED估計(jì)的正確率與參數(shù)取值的關(guān)系變化圖.我們可以看到,對于絕大部分參數(shù)的取值,都有較高的準(zhǔn)確率,除下與0很接近的那一段,0.5到3之間對應(yīng)的準(zhǔn)確率都大于70%;C2存在序列相關(guān)時(shí),0....

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