風(fēng)險(xiǎn)理論是金融保險(xiǎn)和保險(xiǎn)精算中一個(gè)重要的分支,破產(chǎn)理論是其核心內(nèi)容.1998年.Gerber和Shiu第一次針對經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型提出了期望折現(xiàn)罰金函數(shù)的概念.之后,關(guān)于破產(chǎn)問題的研究就轉(zhuǎn)變到了期望折現(xiàn)罰金函數(shù)的研究.經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型是相對理想化的模型,隨著學(xué)者們的不斷研究,經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型逐漸擴(kuò)展為更為一般的風(fēng)險(xiǎn)模型.如擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)模型、Sparre Andersen風(fēng)險(xiǎn)模型、多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型、投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)模型、Omega風(fēng)險(xiǎn)模型等.本文在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上,針對Sparre Andersen型風(fēng)險(xiǎn)過程研究了不同情況的期望折現(xiàn)罰金函數(shù).本文內(nèi)容分為三個(gè)部分.第一章為引言,主要介紹了風(fēng)險(xiǎn)理論的研究背景.首先,介紹了經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型及其推廣的四類模型:擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)模型、Sparre Andersen風(fēng)險(xiǎn)模型、多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型、投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)模型;其次,介紹了保險(xiǎn)精算中的兩個(gè)主要概念:古典破產(chǎn)與實(shí)質(zhì)性破產(chǎn)、期望折現(xiàn)罰金函數(shù),及其研究現(xiàn)狀;最后,介紹本文的主要工作.第二章針對時(shí)間間隔為相位分布且有兩種跳躍方式的連續(xù)時(shí)間投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)模型.首先通過全概率公式得到期望折現(xiàn)罰金函數(shù)滿足的積分-微分方程;其次,在向上跳躍服從指數(shù)分...

【文章頁數(shù)】：30 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 引言
    1.1 經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型及其推廣
    1.2 古典破產(chǎn)與實(shí)質(zhì)性破產(chǎn)
    1.3 期望折現(xiàn)罰金函數(shù)
    1.4 主要工作
第2章 帶投資回報(bào)的期望折現(xiàn)罰金函數(shù)
    2.1 投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)模型
    2.2 期望折現(xiàn)罰金函數(shù)滿足的積分-微分方程
    2.3 上跳為指數(shù)分布時(shí)的顯式表達(dá)式
    2.4 小結(jié)
第3章 關(guān)于實(shí)質(zhì)破產(chǎn)時(shí)的期望折現(xiàn)罰金函數(shù)
    3.1 Omega風(fēng)險(xiǎn)模型
    3.2 期望折現(xiàn)罰金函數(shù)滿足的積分-微分方程
    3.3 混合指數(shù)索賠時(shí)的顯示表達(dá)式
    3.4 小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
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本文編號(hào)：3910468