發(fā)布時(shí)間：2023-03-26 15:28

　　文章從系統(tǒng)GMM估計(jì)原理出發(fā),分析了R和STATA軟件在實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)面板模型中系統(tǒng)GMM估計(jì)程明,基于經(jīng)典文獻(xiàn)編寫的估計(jì)程序,從估計(jì)偏誤和均方誤差標(biāo)準(zhǔn)看,要優(yōu)于R軟件和STATA軟件的估計(jì)結(jié)果。在權(quán)重矩陣的選擇方面,R和STATA軟件所推薦的協(xié)方差結(jié)構(gòu)(H₃)估計(jì)表現(xiàn)較差,而最簡(jiǎn)單的單位矩陣結(jié)構(gòu)(H₁)估計(jì)表現(xiàn)最佳。當(dāng)個(gè)體效應(yīng)的方差相對(duì)較大時(shí),H₁的優(yōu)勢(shì)更為明顯。

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本文編號(hào)：3771216