數(shù)據(jù)挖掘在各行各業(yè)中的應(yīng)用與發(fā)展越來越引人注目,隨著數(shù)據(jù)存儲的爆炸式增長,利用機器學(xué)習(xí)算法來進行數(shù)據(jù)挖掘?qū)䦷聿豢晒懒康膬r值.尤其是在日新月異的金融行業(yè),利用機器學(xué)習(xí)算法分析金融數(shù)據(jù),能幫助投資者做出更快更好的決策.本文利用隱馬爾科夫模型對股票價格進行預(yù)測.首先對隱馬爾科夫模型進行了全面深入的介紹,模型的形式定義及參數(shù)有:觀測序列、狀態(tài)序列、狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣、觀測概率矩陣,以及初始狀態(tài)概率矩陣.對于HMM模型的三個基本問題:概率計算問題、預(yù)測問題,以及學(xué)習(xí)問題,進行了詳細(xì)的推理分析.包括解決概率計算問題的前向-后向算法,預(yù)測問題的Viterbi算法,以及模型參數(shù)估計的Baum-Welch算法.在實際應(yīng)用中,連續(xù)的隱馬爾科夫模型有更好的使用價值,我們介紹了高斯混合隱馬爾科夫模型,并給出了GHMM的參數(shù)估計公式.考慮到國外股票市場的成熟性,實驗對象采用了IBM公司的股票價格,用股票的收盤價、成交量作為觀測數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)拆分為訓(xùn)練數(shù)據(jù)和測試數(shù)據(jù),利用HMM模型對訓(xùn)練數(shù)據(jù)進行建模,利用模型得到最優(yōu)狀態(tài)序列,并得到狀態(tài)序列概率矩陣,利用模型對股價進行預(yù)測.最后使用絕對平均誤差（MAD）對預(yù)測精度... 

【文章來源】：華中科技大學(xué)湖北省211工程院校985工程院校教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：54 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 前言
    1.2 研究現(xiàn)狀
    1.3 研究內(nèi)容與結(jié)構(gòu)
2 隱馬爾科夫模型
    2.1 馬爾科夫鏈
    2.2 隱馬爾科夫模型
    2.3 三個基本問題
    2.4 高斯連續(xù)隱馬爾科夫模型
3 基于高斯隱馬爾科夫模型的金融預(yù)測
    3.1 數(shù)據(jù)提取
    3.2 建立模型
    3.3 價格預(yù)測算法
4 總結(jié)和展望
    4.1 總結(jié)
    4.2 展望
致謝
參考文獻
附錄1 部部分代碼(Python)


【參考文獻】：
期刊論文
[1]在部分信息下股票收益服從隱馬爾科夫模型的最優(yōu)交易策略[J]. 李鈺,費為銀,石學(xué)芹,李娟.  東華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2012(06)
[2]基于隱馬爾科夫模型的中國股票信息探測[J]. 黃曉彬,王春峰,房振明,熊春連.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2012(04)
[3]基于主題隱馬爾科夫模型的人體異常行為識別[J]. 朱旭東,劉志鏡.  計算機科學(xué). 2012(03)
[4]基于隱馬爾科夫模型和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的入侵檢測研究[J]. 閆新娟,譚敏生,嚴(yán)亞周,呂明娥.  計算機應(yīng)用與軟件. 2012(02)
[5]基于隱馬爾科夫的居民消費價格指數(shù)預(yù)測[J]. 任曉濤,滕陽春,劉達.  現(xiàn)代商業(yè). 2010(03)
[6]基于馬爾科夫切換模型的上證指數(shù)周收益率時間序列分析[J]. 嚴(yán)太華,陳明玉.  中國管理科學(xué). 2009(06)
[7]基于隱馬爾科夫模型的基因預(yù)測算法[J]. 馬寶山,朱義勝.  大連海事大學(xué)學(xué)報. 2008(04)
[8]基于隱馬爾科夫模型的入侵檢測算法研究[J]. 劉宗禮,孔祥才.  甘肅科技. 2007(04)

博士論文
[1]基于隱馬爾可夫模型和計算智能的股票價格時間序列預(yù)測[D]. 李嵩松.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2011

碩士論文
[1]基于隱馬爾科夫模型的滬深300市場波動結(jié)構(gòu)突變研究[D]. 陳之星.成都理工大學(xué) 2015



本文編號：3616944