在本文中,我們考慮一階自回歸過程yt=ρnyt-1+ut.利用Davis,Knight&Liu（Stochastic Processes and their Applications,1992）中的方法,得到參數(shù)的最小絕對偏差（LAD）估計和漸近性質(zhì).首先,我們對近單位根過程初始條件進行討論,平穩(wěn)性情形時,LAD估計的漸近分布是柯西分布,爆炸性情形時,LAD估計的漸近分布仍為柯西分布,這是因為此時估計量的漸近分布與初始條件有關(guān),初始條件控制其漸近性;其次,近單位根過程初始條件為y0=op（1）或0時,得到LAD估計的漸近性質(zhì),并在一定條件下給出它的隨機積分表示. 

【文章來源】：鄭州大學河南省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：46 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖２．２叫分別服從Ｗ（〇，ｌ），的爆炸性情形“的密度曲線．??１９??

【參考文獻】：
博士論文
[1]幾類金融時間序列模型統(tǒng)計推斷[D]. 周志永.浙江大學 2016
[2]半?yún)?shù)模型和近單位根過程的統(tǒng)計推斷[D]. 袁裕澤.浙江大學 2011



本文編號：3568176