統(tǒng)計(jì)過程控制的主要工具是控制圖,EWMA控制圖是幾種最常用的控制圖之一。EWMA控制圖是一元的,只能對(duì)一個(gè)質(zhì)量特征值進(jìn)行監(jiān)控,在此基礎(chǔ)上,發(fā)展出了多元EWMA控制圖――MEWMA控制圖。常規(guī)的MEWMA控制圖要求我們的觀測(cè)值要相互獨(dú)立且服從同一分布,但是現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)生活中,有些數(shù)據(jù)不滿足這些條件。很多數(shù)據(jù)存在異方差性,不能直接使用控制圖進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)控。還有一些數(shù)據(jù)之間存在相關(guān)性,但我們希望對(duì)數(shù)據(jù)的相關(guān)性利用控制圖進(jìn)行監(jiān)控。因此,針對(duì)這些情況,我們對(duì)控制圖進(jìn)行研究并提出了兩種方法,能夠分別對(duì)具有異方差性和相關(guān)性的多元數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控,能夠檢測(cè)隨機(jī)變量之間的相關(guān)性是否發(fā)生變化。在這樣的背景情形下,本文針對(duì)控制圖做了以下兩方面的工作:第一,在傳統(tǒng)MEWMA控制圖的基礎(chǔ)上引入了GARCH模型,GARCH模型能夠很好的刻畫隨機(jī)變量的波動(dòng)聚簇性。先用GARCH模型分別對(duì)每個(gè)隨機(jī)變量的異方差性進(jìn)行擬合,再利用擬合后GARCH模型的條件異方差替代隨機(jī)變量各自的無條件方差,以此來作為MEWMA控制圖統(tǒng)計(jì)量的協(xié)方差矩陣中各自的方差,再利用MEWMA控制圖對(duì)多元隨機(jī)變量進(jìn)行監(jiān)控。模擬結(jié)果顯示:GARCH型MEWMA... 

【文章來源】：四川師范大學(xué)四川省

【文章頁數(shù)】：38 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 引言
    1.1 研究背景
    1.2 研究現(xiàn)狀
    1.3 本文研究內(nèi)容和框架
2 基于GARCH模型的多元控制圖方法研究
    2.1 GARCH模型
    2.2 統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制圖
    2.3 質(zhì)量控制圖性能指標(biāo)
    2.4 基于GARCH模型的多元控制圖
    2.5 本章小結(jié)
3 基于控制圖和Copula函數(shù)的數(shù)據(jù)相關(guān)性監(jiān)控方法
    3.1 Copula函數(shù)
    3.2 Kendall秩相關(guān)系數(shù)
    3.3 基于控制圖和Copula函數(shù)的數(shù)據(jù)相關(guān)性監(jiān)控方法
    3.4 本章小結(jié)
4 總結(jié)與展望
    4.1 總結(jié)
    4.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
在校期間的科研成果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]股票買賣策略研究——基于質(zhì)量控制圖的實(shí)證分析[J]. 周丹,劉瀏.  市場(chǎng)周刊(理論研究). 2017(11)
[2]ARMA模型在我國體育股票價(jià)格預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[J]. 付燕,栗鋒.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2012(21)
[3]自相關(guān)過程的殘差控制圖[J]. 張志雷.  數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理. 2011(05)
[4]兩種多元正態(tài)性檢驗(yàn)方法的應(yīng)用和比較[J]. 汪政紅,周清志.  中南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2009(03)
[5]過程控制圖在股票收益波動(dòng)分析中的應(yīng)用研究[J]. 張力健,劉志新,楊繼平.  管理工程學(xué)報(bào). 2008(04)



本文編號(hào)：3322170