風險理論的核心內容是對風險的定量分析與預測。而破產理論作為風險理論的主要組成部分,研究風險模型的破產概率,在金融保險領域的應用占有重要地位。近年來頻繁發(fā)生地震、洪水、火山爆發(fā)等特大型自然災害,對于這一類的保險導致的索賠額是巨大的,極其容易導致保險公司的破產倒閉。故“大索賠額”的情況,受到保險精算界學者與專家的重點關注。在經典風險模型中有三個假設獨立的條件:索賠額之間相互獨立;索賠額與時間間隔獨立;時間間隔之間相互獨立。這僅僅是為了數(shù)學上的方便,但在現(xiàn)實中并不常見。由于許多風險之間并不獨立,使得索賠額之間或者索賠額與時間間隔存在相依關系,例如發(fā)生地震的過程中,由于多次的震動的累積導致某時刻引發(fā)了海嘯、山體滑坡等其他的大型自然災害,從而使得索賠額之間存在相依關系。故具有相依結構的風險模型更具有研究價值。隨國家經濟的發(fā)展,銀行無風險利率、政府的政策變化、人們的消費水平、人們的儲蓄水平等都影響著保險公司的保費收入以及其保費的再投資。而這些因素對于風險模型的影響大多體現(xiàn)在貼現(xiàn)因子上,則對于貼現(xiàn)因子的研究必不可少。由于貼現(xiàn)因子的復雜多樣,分別研究較為繁瑣,故考慮其一般形式。本文就是基于一般形式的貼... 

【文章來源】：電子科技大學四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：63 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 保險風險模型及其破產概率
        1.1.2 關于貼現(xiàn)因子在保險精算模型中的研究歷史與現(xiàn)狀
    1.2 論文的研究內容及創(chuàng)新之處
    1.3 本文結構
第二章 風險理論相關知識
    2.1 風險模型的簡介
        2.1.1 Cramer-Lunberg經典風險模型
        2.1.2 更新風險模型與延遲更新模型
    2.2 重尾分布及其性質
    2.3 本文相關的不等式及定理
    2.4 漸近符號
第三章 基于貼現(xiàn)因子推廣的離散風險模型的破產概率
    3.1 引言
    3.2 引理及其證明
    3.3 定理及其證明
    3.4 推論及其證明
    3.5 數(shù)值模擬
        3.5.1 實驗步驟
        3.5.2 具體實驗結果及分析
    3.6 本章小結
第四章 基于貼現(xiàn)因子推廣的連續(xù)時間的風險模型的破產概率
    4.1 引言
    4.2 符號及主要結論
    4.3 引理及其證明
    4.4 主要結論的證明
    4.5 數(shù)值模擬
    4.6 本章小結
第五章 結束語
    5.1 全文總結
    5.2 研究展望
致謝
參考文獻
在攻碩期間取得的研究成果


【參考文獻】：
期刊論文
[1]變利率相依風險模型破產概率的積分方程和界[J]. 呂海娟,彭江艷,武德安.  鄭州大學學報(理學版). 2016(01)
[2]Estimates for the Finite-time Ruin Probability with Insurance and Financial Risks[J]. Min ZHOU,Kai-yong WANG,Yue-bao WANG.  Acta Mathematicae Applicatae Sinica（English Series）. 2012(04)
[3]變利率風險模型下破產概率的漸近估計[J]. 宗志迅,李志民.  數(shù)學理論與應用. 2012(03)
[4]一類離散雙險種風險模型的破產概率和Lundberg不等式[J]. 趙培臣.  重慶工商大學學報(自然科學版). 2011(05)
[5]變利率風險模型有限時間破產概率的漸近(英文)[J]. 于金酉,胡亦鈞,韋曉.  應用概率統(tǒng)計. 2010(01)
[6]重尾分布族及其關系圖[J]. 陳琳,劉維奇.  高校應用數(shù)學學報A輯. 2009(02)
[7]變保費率擾動風險模型的有限時間破產概率和大偏差[J]. 韋曉,于金酉,胡亦鈞.  數(shù)學物理學報. 2007(04)
[8]貼現(xiàn)因子、偏好和行為經濟學[J]. 龔六堂.  財經問題研究. 2004(08)



本文編號：3025561