【摘要】：由于冗余參數(shù)問題,帶異質(zhì)線性趨勢的二元選擇面板模型參數(shù)的極大似然估計量存在嚴(yán)重偏誤。為此,本文利用泰勒展開式推導(dǎo)了估計量偏誤的期望,根據(jù)偏誤的表達式構(gòu)造了兩種偏誤糾正估計量。小樣本模擬發(fā)現(xiàn),對于較小的T,偏誤糾正方法可以顯著地減小參數(shù)的偏誤。
[Abstract]:Due to the redundant parameter problem, the maximum likelihood estimator of the bivariate selection panel model with heterogeneous linear trend has serious bias. In this paper, the expectation of the error of the estimator is derived by using the Taylor expansion, and two kinds of error correction estimators are constructed according to the expression of the error. A small sample simulation shows that the error correction method can significantly reduce the error of the parameters for the smaller T.
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;西南財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院;
【基金】：西南財經(jīng)大學(xué)中央高校青年教師成長項目“帶截面相關(guān)分?jǐn)?shù)面板數(shù)據(jù)模型的檢驗與估計研究”(JBK170128)資助
【分類號】：O212.1

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2 何清波,蘇炳華;有序分組資料的線性趨勢檢驗的確切概率計算[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;1992年06期

3 唐國強;;具有線性趨勢的回歸信度模型中的估計和檢驗[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計;2009年03期

4 辛興云;極大似然估計量的幾種求法[J];邢臺師范高專學(xué)報;1996年01期

5 鄒樂;唐爍;;二元Newton插指[J];合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2010年02期

6 劉田;;ADF與PP單位根檢驗法對非線性趨勢平穩(wěn)序列的偽檢驗[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2008年06期

7 趙菊,周永務(wù);帶有線性趨勢的單物品庫存補充模型比較[J];合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2004年12期

8 史代敏;劉田;;基于奇異值分解去勢的非線性趨勢序列單位根檢驗研究[J];統(tǒng)計研究;2009年04期

9 江南;林金官;;具有線性趨勢回歸信度模型的自相關(guān)性的score檢驗[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2012年02期

10 江南;林金官;馮翠蓮;;具有線性趨勢回歸信度模型異方差的score檢驗[J];純粹數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);2010年05期

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本文編號：2230007