發(fā)布時(shí)間：2018-08-20 11:01

【摘要】：在響應(yīng)變量帶有單調(diào)缺失的情形下考慮高維縱向線性回歸模型的變量選擇.主要基于逆概率加權(quán)廣義估計(jì)方程提出了一種自動(dòng)的變量選擇方法,該方法不使用現(xiàn)有的懲罰函數(shù),不涉及懲罰函數(shù)非凸最優(yōu)化的問題,并且可以自動(dòng)地剔除零回歸系數(shù),同時(shí)得到非零回歸系數(shù)的估計(jì).在一定正則條件下,證明了該變量選擇方法具有Oracle性質(zhì).最后,通過模擬研究驗(yàn)證了所提出方法的有限樣本性質(zhì).
[Abstract]:In the case of monotonic absence of response variables, variable selection of high dimensional longitudinal linear regression model is considered. Based on inverse probabilistic weighted generalized estimation equations, an automatic variable selection method is proposed. This method does not use existing penalty functions, does not involve the problem of nonconvex optimization of penalty functions, and can automatically eliminate zero regression coefficients. At the same time, the estimation of nonzero regression coefficient is obtained. Under certain regular conditions, it is proved that the variable selection method has Oracle property. Finally, the finite sample properties of the proposed method are verified by simulation.
【作者單位】： 浙江農(nóng)林大學(xué)統(tǒng)計(jì)系;
【基金】：浙江省自然科學(xué)基金(LQ15A010008,LY17A010026) 全國(guó)統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究項(xiàng)目(2016LZ06) 浙江省統(tǒng)計(jì)研究課題(20150616)
【分類號(hào)】：O212.1

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本文編號(hào)：2193346