本文選題：分紅 + 破產(chǎn)��； 參考：《數(shù)學(xué)雜志》2017年01期

【摘要】：本文研究了帶利率和隨機(jī)觀測(cè)時(shí)間的布朗運(yùn)動(dòng)模型中的最優(yōu)分紅問題.利用隨機(jī)控制理論,獲得了最優(yōu)值函數(shù)相應(yīng)的HJB方程,表明最優(yōu)分紅策略是障礙策略,并給出了最優(yōu)值函數(shù)的顯式表達(dá)式,推廣了文獻(xiàn)[19]的結(jié)果.
[Abstract]:In this paper, we study the optimal dividend problem in the Brownian motion model with interest rate and random observation time. By using stochastic control theory, the HJB equation of optimal value function is obtained. It is shown that the optimal dividend strategy is an obstacle strategy, and the explicit expression of the optimal value function is given, which generalizes the result in [19].
【作者單位】： 安徽師范大學(xué)數(shù)學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院;
【基金】：Supported by the National Natural Science Foundation of China(11401010) the Natural Science Foundation of Education Department of Anhui Province(KJ2012ZD01) the Philosophy and Social Science Planning Foundation of Anhui Province(AHSK11-12D128) the Natural Science Foundation of Anhui Province(1308085QA14) the Research Culture Funds of Anhui Normal University(2015xmpy14)
【分類號(hào)】：O211.6

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本文編號(hào)：2101519