本文選題：存款保險(xiǎn)定價(jià) + 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)��； 參考：《山東科技大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：存款保險(xiǎn)制度是指銀行向存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繳納一定的保險(xiǎn)金,當(dāng)自身發(fā)生危機(jī)時(shí),保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)能夠保障其清償能力的一項(xiàng)制度。本文基于混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)對(duì)銀行存款溢額再保險(xiǎn)進(jìn)行了研究,主要工作如下:(1)介紹了經(jīng)典Merton期權(quán)定價(jià)模型及其拓展。①Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式;②Merton存款保險(xiǎn)定價(jià)模型;③Marcus-Shaked存款保險(xiǎn)定價(jià)模型;④Ronn—Verma存款保險(xiǎn)定價(jià)模型。(2)在Merton期權(quán)定價(jià)模型的基礎(chǔ)上提出了以下兩個(gè)銀行存款溢額再保險(xiǎn)定價(jià)模型:①引入所得稅的基于幾何分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的銀行存款溢額再保險(xiǎn)定價(jià)模型;②基于混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的銀行存款溢額再保險(xiǎn)定價(jià)模型。(3)實(shí)證分析。①依據(jù)所得的數(shù)據(jù)對(duì)我國的商業(yè)銀行的存款溢額再保險(xiǎn)費(fèi)率的影響因素和成因進(jìn)行分析;②結(jié)合我國銀行存款溢額再保險(xiǎn)實(shí)施的實(shí)際情況,對(duì)我國銀行存款溢額再保險(xiǎn)定價(jià)制度提出了相應(yīng)的對(duì)策建議。
[Abstract]:The deposit insurance system refers to a system that the bank pays a certain amount of insurance money to the deposit insurance institution , and when the crisis happens , the insurance institution can guarantee the system of its liquidation ability .
【學(xué)位授予單位】：山東科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F832.22;O211.6

【參考文獻(xiàn)】

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1 李e，

本文編號(hào)：1920689