本文選題：復(fù)合泊松過程 + 點波動率��； 參考：《數(shù)學(xué)雜志》2017年05期

【摘要】：本文研究了帶復(fù)合泊松跳擴散模型的點波動率門限估計量的漸近性質(zhì).利用門限方法和核函數(shù)技術(shù),構(gòu)造并證明了此模型點波動率估計量的漸近正態(tài)性.同時,應(yīng)用G釨rtner-Ellis定理及大偏差中的Delta方法,得到了估計量的中偏差原理.
[Abstract]:In this paper, the asymptotic properties of the point volatility threshold estimators for the diffusion model with compound Poisson's jump are studied. By using threshold method and kernel function technique, the asymptotic normality of the point volatility estimator of this model is constructed and proved. At the same time, using G rtner-Ellis theorem and Delta method in large deviation, the mid-deviation principle of estimator is obtained.
【作者單位】： 南京航空航天大學(xué)數(shù)學(xué)系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助(11101210) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(NS2015074)
【分類號】：O211.6

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本文編號：1868287