本文選題：損失分布 + 極值理論　； 參考：《云南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2017年01期

【摘要】：選取巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)中的低溫雪凍災(zāi)害進(jìn)行系統(tǒng)研究.根據(jù)2004—2013年云南省低溫雪凍災(zāi)害損失數(shù)據(jù),利用損失數(shù)據(jù)的厚尾分布特征,采用極值理論中基于GPD分布的POT模型對(duì)災(zāi)害損失額進(jìn)行擬合,并計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR和預(yù)期尾部損失ES,驗(yàn)證低溫雪凍災(zāi)害損失服從的極值分布,對(duì)巨災(zāi)保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和定價(jià)具有重要的意義.
[Abstract]:The cold snow freeze disaster in the catastrophe risk is studied systematically. According to the loss data of low temperature snow freeze disaster in Yunnan Province from 2004 to 2013, using the feature of thick tail distribution of loss data, the POT model based on GPD distribution in extreme value theory is used to fit the amount of disaster loss. The risk value VaR and expected tail loss ESs are calculated to verify the extreme value distribution of low-temperature snow freeze disaster loss service which is of great significance to the design and pricing of catastrophe insurance products.
【作者單位】： 云南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：教育部人文科學(xué)社會(huì)研究一般項(xiàng)目(11YJA790040) 云南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(YB2014037)
【分類號(hào)】：P429;F224

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳培善,林邦慧;極值理論在中長(zhǎng)期地震預(yù)報(bào)中的應(yīng)用[J];地球物理學(xué)報(bào);1973年01期

2 金時(shí);極值理論救人命[J];安全與健康;2003年23期

3 周佳;汪瓊;;統(tǒng)計(jì)極值理論在金融風(fēng)險(xiǎn)中的運(yùn)用及探討[J];時(shí)代經(jīng)貿(mào)(下旬刊);2007年06期

4 劉雪梅;樊明方;;極值理論在巨災(zāi)損失擬合中的應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2008年20期

5 李鋒;劉澄;;基于極值理論的金融風(fēng)險(xiǎn)研究[J];商業(yè)研究;2010年05期

6 常克貴;應(yīng)用極值理論對(duì)鄂爾多斯北西東三緣地震危險(xiǎn)的估價(jià)[J];山西地震;1984年04期

7 �？速F;;應(yīng)用極值理論對(duì)鄂爾多斯北緣地震危險(xiǎn)性的估計(jì)[J];華北地震科學(xué);1985年02期

8 RobertMatthews,徐俊培;不尋常的預(yù)測(cè)[J];世界科學(xué);1998年07期

9 洪時(shí)中,秦衛(wèi)平;用極值理論研究大地震發(fā)生的模式——定時(shí)段最大地震震級(jí)的分布[J];大自然探索;1986年04期

10 柳會(huì)珍;;統(tǒng)計(jì)極值理論及其應(yīng)用研究進(jìn)展[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年16期

相關(guān)會(huì)議論文 前1條

1 陳倩;;基于極值理論的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究[A];第十四屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集(上冊(cè))[C];2012年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 張相賢;基于極值理論的金融資產(chǎn)配置研究[D];東華大學(xué);2011年

2 花擁軍;極值理論在中國(guó)股市風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用研究[D];重慶大學(xué);2009年

3 余為麗;基于極值理論的VaR及其在中國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];華中科技大學(xué);2006年

4 紀(jì)比拉;基于極值理論的國(guó)際權(quán)益資產(chǎn)組合下側(cè)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量[D];天津大學(xué);2005年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 謝婷;基于極值理論的風(fēng)電機(jī)組極端載荷分析[D];華北電力大學(xué);2015年

2 張丹青;一類概括化位置不變重尾指數(shù)估計(jì)[D];山西大學(xué);2014年

3 王楠;VaR的幾種統(tǒng)計(jì)推斷方法的比較[D];廣西師范大學(xué);2015年

4 丁新月;幾種分布下的Bayes統(tǒng)計(jì)推斷問題及極值理論在VaR中的應(yīng)用[D];北京工商大學(xué);2015年

5 孫博;基于極值理論的盧布匯率與布倫特原油風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及時(shí)變相關(guān)性分析[D];浙江工商大學(xué);2015年

6 孫琨;中國(guó)股市金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2015年

7 田雅瓊;基于極值理論的人身保險(xiǎn)理賠風(fēng)險(xiǎn)研究[D];山東財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

8 傅倩娜;基于極值理論下的利率市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)綜合指數(shù)的構(gòu)建[D];華東師范大學(xué);2016年

9 龔浩;地震震級(jí)統(tǒng)計(jì)研究[D];南京師范大學(xué);2015年

10 王慶曉;基于極值理論的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的研究[D];山東大學(xué);2009年

，

本文編號(hào)：1796730