本文選題：隨機最優(yōu)控制 + 完全耦合正倒向隨機微分方程��； 參考：《數學年刊A輯(中文版)》2017年02期

【摘要】：研究了完全耦合正倒向隨機控制系統(tǒng)的最優(yōu)控制問題.得到了粘性解框架下的,控制變量同時出現(xiàn)在正倒向隨機系統(tǒng)的漂移項和擴散項中的最優(yōu)控制問題的驗證定理.還討論了驗證定理在構造隨機最優(yōu)反饋控制中的應用.
[Abstract]:The optimal control problem for fully coupled forward stochastic control systems is studied.In this paper, we obtain the verification theorems for optimal control problems in the framework of viscous solutions, where control variables appear in both drift and diffusion terms of forward stochastic systems.The application of the verification theorem to the construction of stochastic optimal feedback control is also discussed.
【作者單位】： 復旦大學數學科學學院金融數學與控制科學系金融數學研究所;
【基金】：國家自然科學基金(No.10325101,No.11171076)的資助
【分類號】：O232

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本文編號：1773160