本文選題：函數(shù)參數(shù)　切入點(diǎn)：歷史信息記憶參數(shù)　出處：《新疆大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：在經(jīng)典的經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)定價(jià)模型理論中,假定的是基本面分析者預(yù)期信念中價(jià)格在一定時(shí)間會(huì)偏離長(zhǎng)期基準(zhǔn)價(jià)格但最終會(huì)向基準(zhǔn)價(jià)格回歸,而僅考慮方差是一個(gè)常數(shù),在本文中基本面交易者的價(jià)格波動(dòng)不僅受到當(dāng)前價(jià)格自身的影響,還會(huì)受到當(dāng)前價(jià)格和基準(zhǔn)價(jià)格偏差的影響,而圖表分析者相信未來(lái)價(jià)格的預(yù)測(cè)來(lái)自于當(dāng)前價(jià)格和歷史價(jià)格的學(xué)習(xí)過(guò)程,這個(gè)歷史價(jià)格過(guò)程是一個(gè)有限的幾何衰減過(guò)程,選擇的歷史信息記憶參數(shù)為一個(gè)常數(shù),因此,在本文中,我們預(yù)期信念中記憶參數(shù)選擇為一個(gè)一般函數(shù),由此構(gòu)建了一個(gè)預(yù)期信念中有一般函數(shù)參數(shù)的資產(chǎn)定價(jià)模型.首先,利用差分方程相關(guān)理論分情況的討論了確定性模型平衡解的存在性和局部漸進(jìn)穩(wěn)定性,函數(shù)參數(shù)在滿(mǎn)足連續(xù)可導(dǎo)的條件下一般平衡解的分支穩(wěn)定情況,最后,將一般函數(shù)轉(zhuǎn)化為一個(gè)二次多項(xiàng)式,用模擬和實(shí)證研究,通過(guò)將本文所建立的模型與原文當(dāng)中所建立模型數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)特征作對(duì)比,參照真實(shí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)收益序列的一些統(tǒng)計(jì)分析,可以發(fā)現(xiàn)本文中的模型能更好的反映真實(shí)市場(chǎng)特征。
[Abstract]:In the classical economic asset pricing model theory, it is assumed that the fundamental analysts expect that the price will deviate from the long-term benchmark price in a certain period of time but will eventually return to the benchmark price, but only considering the variance is a constant. In this paper, the price fluctuations of the fundamental traders are affected not only by the current price itself, but also by the deviation between the current price and the benchmark price. The chart analysts believe that the prediction of future prices comes from the learning process of current and historical prices, which is a finite geometric decay process, and the historical information memory parameters selected are a constant. In this paper, we select the memory parameters in the expected belief as a general function, and then construct an asset pricing model with general function parameters in the expected belief. The existence of equilibrium solution and local asymptotic stability of deterministic model are discussed by using the relevant theory of difference equation. The bifurcation stability of general equilibrium solution under the condition that the function parameter satisfies the condition of continuous derivation is discussed. The general function is transformed into a quadratic polynomial. By means of simulation and empirical research, the statistical characteristics of the model established in this paper are compared with that of the model established in the original text, and some statistical analyses of the real market data return series are made. We can find that the model in this paper can better reflect the real market characteristics.
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類(lèi)號(hào)】：O212.1

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本文編號(hào)：1663868