本文選題：首中時　切入點：隨機波動模型　出處：《吉林大學(xué)學(xué)報(理學(xué)版)》2017年04期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：利用鞅方法研究一類帶反射的隨機波動模型與常彈性方差(CEV)模型的復(fù)合模型,用合流超幾何函數(shù)表示出首中時和波動因子的一種期望,并討論當(dāng)模型的參數(shù)取某些特殊值時,其中一個合流超幾何函數(shù)不存在時的情形.
[Abstract]:By using martingale method, the composite model of a class of stochastic wave model with reflection and constant elastic variance (CEV) model is studied. A kind of expectation of the first middle time and fluctuation factor is expressed by using the confluence hypergeometric function, and it is discussed that when the parameters of the model take some special values, The case where one of the confluent hypergeometric functions does not exist.
【作者單位】： 西安電子科技大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號:11471254)
【分類號】：O211.6

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本文編號：1567822