發(fā)布時間：2018-02-21 01:51

  本文關(guān)鍵詞： 松馳控制 時滯 隨機最優(yōu)控制 最大值原理　出處：《中國海洋大學學報(自然科學版)》2017年S1期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文通過引入更為一般的松馳控制過程,考慮帶有時滯的隨機最優(yōu)控制系統(tǒng),以解決控制集合U受到凸性條件限制的問題。在Hamilton函數(shù)滿足關(guān)于狀態(tài)變量和控制變量存在凹性假設的條件下,借助對偶方法和超前倒向隨機微分方程的良好性質(zhì),給出了帶有時滯的隨機最優(yōu)松馳控制問題的最大值原理。
[Abstract]:By introducing a more general relaxation control process, the stochastic optimal control system with time delay is considered in this paper. In order to solve the problem that the control set U is restricted by convexity conditions, under the condition that the Hamilton function satisfies the concave hypothesis about the state variable and the control variable, the good properties of the dual method and the advanced backward stochastic differential equation are obtained. The maximum principle of stochastic optimal relaxation control problem with time delay is given.
【作者單位】： 中國海洋大學數(shù)學科學學院;
【基金】：國家自然科學基金(11501532;11301530)資助 山東省自然科學基金項目(ZR2015AQ004)資助~~
【分類號】：O232

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本文編號：1520657