發(fā)布時間：2018-01-28 02:09

  本文關鍵詞： 混合熵 Yager熵 投資組合優(yōu)化模型 遺傳算法　出處：《北京化工大學學報(自然科學版)》2017年04期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：通過引入可信性方法和Yager熵約束,建立以方差-混合熵(VHE)為風險度量的投資組合優(yōu)化模型,通過上海證券交易所數(shù)據(jù)對均值-方差-混合熵模型(MVHEM)、均值-方差模型(MVM)和均值-混合熵(MHEM)模型進行實證比較分析。結果表明,本文所構建的模型可以較好地均衡方差和混合熵在風險控制方面的作用,Yager熵約束的引入可以進一步增強模型的穩(wěn)定性,在控制風險水平的條件下實現(xiàn)了相對更高的累計收益。
[Abstract]:A portfolio optimization model based on variance - mixed entropy ( VHE ) as a risk measure is established by introducing a credibility method and a Yager entropy constraint . The results show that the model constructed in this paper can better balance the variance and the mixed entropy model ( MVM ) and mean - mixed entropy ( MHEM ) model . The results show that the proposed model can better balance the variance and the mixed entropy in risk control , and the introduction of Yager entropy constraint can further enhance the stability of the model , and achieve a relatively higher cumulative benefit under the condition of controlling the risk level .

【作者單位】： 北京化工大學經(jīng)濟管理學院;對外經(jīng)濟貿(mào)易大學金融學院;
【基金】：國家自然科學基金(71631005/71371024) 教育部人文社會科學研究規(guī)劃基金(16YJA630078)
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 引言投資組合優(yōu)化問題一直都是金融管理和金融數(shù)學領域的研究熱點之一。自從Markowitz提出均值-方差模型(MVM)以來,投資組合理論與實踐均獲得長足發(fā)展。然而,均值-方差模型中的諸多弊端使其在風險測度方面不夠完善且效率較低。Philippa-tos等[1-2]另辟蹊徑率先將信息熵作為風

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本文編號：1469471